合約細則
  1. 琤肏數期貨合約細則
  2. 琤肏數期權合約細則
  3. 小型琤肏數期貨合約細則
  4. 小型琤肏數期權合約細則
  5. H股指數期貨合約細則
  6. H股指數期權合約細則
  7. 小型H股指數期貨合約細則
  8. 小型H股指數期權合約細則
  9. 恆指股息期貨合約細則
  10. 國企股息期貨合約細則
  11. 恆指波幅指數期貨合約細則
  12. 中華120指數期貨合約細則
  13. MSCI亞洲除日本指數期貨合約細則
  14. 金磚市場期貨合約細則
  15. 行業指數期貨合約細則
  16. 亞洲商品期貨合約細則
  17. 人民幣貨幣期貨合約細則
  18. 人民幣貨幣期權合約細則
 
琤肏數期貨合約細則
     更新日期: 2018年5月14日
 
相 關 指 數 / 指 數 琤肏數 (由琤肏數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數)*


合 約 乘 數 每個指數點 50.00港元*


合 約 月 份


短期期貨:現月、下月及之後的兩個季月(季月指3月、6月、9月及12月)

長期期貨:短期期貨訂明的合約月份之後的五個12月

最 低 價 格 波 幅


一個指數點
最 高 波 幅


按交易所不 時規定
立 約 成 價


在結算所登 記,以完整指數點計算的琤肏數期貨合約的價格

立 約 價 值


立 約 成 價 乘 以 合 約 乘 數
持 倉 限 額
無論長倉或短倉,以琤肏數期貨、琤肏數 期權、小型琤肏數期貨及小型琤肏數期權所有合約月份持倉合共對沖值10,000為限,並且在任何情況下小型琤肏數期貨或小型琤肏數期權所有合約月 份持倉合共對沖值不能超過對沖值2,000。就此而言,每張小型琤肏數期貨合約的倉位對沖值為0.2,而每張小型琤肏數期權合約的倉位對沖值則為相關 琤肏數期權合約系列對沖值的五分之一


大 額 未 平 倉 合 約 於任何一個 合約月份,每名交易所參與者就其本身賬戶而言為500張未平倉合約;及 於任何一個合約月份,每名客戶為500張未平倉合約


開 市 前 議 價 時 段
(香 港 時 間)
上午八時四 十五分至上午九時十五分 及
中午十二時三十分至下午一時正


交 易 時 間
(香 港 時 間)
上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)
下午五時十五分至翌日凌晨一時(收市後期貨交易時段)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市或收市後交易時段。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分

在英國及美國銀行假期不設收市後交易時段


最 後 交 易 日 的 交 易 時 間
(香 港 時 間)
(適 用 於 到 期 合 約)
上午九時十 五分至中午十二時正(早市)及
下午一時正至下午四時正(午市)

若最後交易日為聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕,當天不設午市或收市後交易時段


交 易 方 法 本交易所的 自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最 後 結 算 日 最後交易日 之後的第一個營業日


結 算 方 法 以現金結算 合約


最 後 交 易 日 緊接合約月 份最後營業日之前一個營業日


最 後 結 算 價 格
琤肏數期貨合約最後結算價由結算所釐定, 並採用琤肏數(由琤肏數有限公司編纂、計算及發放)在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點*:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持 續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii) 聯交所收市競價交易時段完畢並發放相關股票收市價後採用最後一個指數點。在個別情況下,交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨 合約規例釐定最後結算價。


交 易 費 用
(每 張 合 約 單 邊 計 算)

期交所費用                   10.00港元


以上金額不時可予更改

 

徵 費
(每 張 合 約 單 邊 計 算)
證監會徵費 及投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付。

 

佣 金 商 議


* 與 生 指 數 期 權 合 約 相 同
** 琤肏數期貨合約及小型琤肏數期貨合約可以互相對 銷。根據結算所規則,這兩類交易所合約的長短倉將自動對銷售(就公司賬戶及莊家賬戶而言)或可進行平倉(就客戶賬戶而言)。

 

 
琤肏數期權合約細則
     更新日期: 2018年5月14日
 
相 關 指 數 / 指 數

生 指 數 ( 由 生 指 數 有 限 公 司 編 纂 、 計 算 及 發 放 的 股 份 價 格 指 數 ) *


合 約 乘 數 每 個 指 數 點 50.00港元*


合 約 月 份 短期期權:現月、下三個月及之後的三個季月(季月指3月、6月、9月及12月)

長期期權:短期期權訂明的合約月份之後的三個6月及12月合約月份以及再之後的三個12月合約月份

自訂條款期權: 任何曆月但不可超越現有最長可供買賣的長期期權月份(見附註1)。


交 易 時 間 上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)
下午五時十五分至凌晨一時正(收市後交易時段)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市或收市後交易時段。該三天的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分。

在英國及美國銀行假期不設收市後交易時段。


最 後 交 易 日 的 交 易 時 間
(香 港 時 間)
(適 用 於 到 期 合 約)
上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正分至下午四時正(午市)

若最後交易日為聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕,當天不設午市交易時段
交 易 方 法 本交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最 後 交 易 日 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日


期 權 金 期權金以完整指數點報價


立 約 價 值 期權金乘以合約乘數


行 使 價 行使價訂定如下:
瓻(指數點) 行使價間距
短期期權  
低於5,000點 50
5,000點或以上但
低於20,000點
100
20,000點以上 200
 
長期期權  
低於5,000點 100
5,0000點或以上但
低於20,000點
200
20,000點或以上 400

自訂條款期權

行使價須為完整指數點及在提出要求當日即月琤肏數期貨合格開市價的高低30%幅度範圍內,或其 它交易所不時指定於附注1中可接受的幅度範圍。

在任何一個營業日,新的連續行使價會被設定或加入短期期權合約內(距離到期日只有五個營業日或以內的現貨合約除外),令到在任何情況下同時附設有行使價較 期權合約的等價行使價高至少10%及較等價行使價低至少10%。在指定月份的任何一個營業日,短期期權合約的等價行使價根據上一個營業日的瓻期貨收市報 價(定義見結算所規則)而設定:(i) 到期日前的任何一天,以現貨月瓻期貨合約為依歸;(ii) 在到期日或之後的任何一天,以下一個月的瓻期貨合約為依歸。這些收市價會被調整至最接近的行使價。假如收市報價是在兩個行使價格中間,則收市報價會被下 調至較低的行使價。

至於長期期權,除在任何時間內行使價較等價行使價高20%以上及較等價行使價低20%以下並被調 整至最接近的行使價外,行使價的按短期期權相同方式設定或增加。假如20%是在兩個行使價格中間,則收市報價會被下調至較低的行使價。

就短期及長期期權而言,行政總裁在諮詢證監會後,有權不時決定其他暫時的行使價間距,此外,董事 局在諮詢證監會後,亦有權不時決定其他暫時的行使價間距,交易所保留在任何時候加入及刪除現有行使價的權利。


行 使 方 式 歐式期權,只可在合約到期時行使


行 使 時 的 結 算 以現金結算最後結算值


最 後 結 算 日 最後交易日之後第一個營業日


正 式 結 算 價 琤肏數期權的正式結算價由結算所決定,並採用琤肏數(由琤肏數有限公司編纂、計算及發放)在到期日 當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點*,(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5) 分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii) 聯交所收市競價交易時段完畢並發放相關股票收市價後採用最後一個指數點。在個別情況下,交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期權的法規決定正式結算價。


持 倉 限 額 無論長倉或短倉,以琤肏數期貨、琤肏數期權、小型琤肏數期貨及小型琤肏數期權所有合約月份持倉合 共對沖值10,000為限,並且在任何情況下,小型琤肏數期貨或小型琤肏數期權所有合約月份持倉合共對沖值不能超過對沖值2,000。就此而言,每張 小型琤肏數期貨合約的倉位對沖值為0.2,而每張小型琤肏數期權的倉位對沖值則為相關琤肏數期權合約系列倉位對沖值的五分之一。
 

大 額 未 平 倉 合 約

於任何一個系列,每名交易所參與者就其本身賬戶而言為500張未平倉合約;及於任何一個系列,每 名客戶為500張未平倉合約
 

最 低 價 格 波 幅 一個指數點


交 易 費 用

交易所費用 10.00 港元


以上金額不時可予更改

 

徵 費
(每 張 合 約 每 邊)

證監會徵費及投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付

 

微 值 交 易

毋須繳付期交所費用,惟證監會徵費及投資者賠償徵費仍然適用

 

行 使 費 於到期日被行使的期權,每份合約須繳付10.00港元的行使費用

未被結算所行使的期權合約,會被當作到期及無價值而毋須繳付行使費用


佣 金

商 議


* 與琤肏數期貨合約相同
** 琤肏數期權合約及小型琤肏數期權合 約可以互相對消。根據結算所規則,這兩類交易所合約的長短倉將自動對銷售(就公司賬戶及莊家賬戶而言)或可進行平倉(就客戶賬戶而言)。
附注1

符合上述細節訂定的任何合約月份及行使價的自訂條款期權系列均可進行買賣,惟系統 設立時其行使價及到期日必須沒有與當時的短期期權及長期期權者相同。系統設立後,自訂條款期權若與短期期權及長期期權的行使價及到期日相同,兩者持倉的交 易將可互相對銷。

 
 
小型琤肏數期貨合約細則
      更新日期: 2017年11月6日
 
相 關 指 數 / 指 數 琤肏數 (由琤肏數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數)*


合 約 乘 數 每個指數點10.00港元*


合 約 月 份 現月、下月、及之後的兩個季月(季月指3月、6月、9月及12 月)


最低價格波幅 一個指數點


最高波幅 按交易所不時規定


立 約 成 價 在結算所登記,以完整指數點計算的小型琤肏數期貨合約的價格


立 約 價 值 立約成價乘以合約乘數


持 倉 限 額 無論長倉或短倉,以小型琤肏數期貨、琤肏數期貨、琤肏數 期權及小型琤肏數期權所有合約月份持倉合共對沖值10,000 為限,並且在任何情況下小型琤肏數期貨或小型琤肏數期權所有合約月份持倉合共對沖值不能超過對沖值2,000。就此而言,每張小型琤肏數期貨合約的 倉位對沖值為0.2,而每張小型琤肏數期權合約的倉位對沖值則為相關琤肏數期權合約系列對沖值的五分之一

大 額 未 平 倉 合 約

於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其本身賬戶而言為2,500張未平倉合約;及

於任何一個合約月份,每名客戶為2,500張未平倉合約

 

開 市 前 時 段
(香港時間)
上午八時四十五分至上午九時十五分及

中午十二時三十分至下午一時正


交 易 時 間
(香 港 時 間)
上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)
下午五時十五分至翌日凌晨一時(收市後期貨交易時段)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市或收市後交易時段。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分

在英國及美國銀行假期不設收市後交易時段

最後交易日的交易時間
(香港時間)
(適用於到期合約)
上午九時十五分至中午十二時正(早市)及
下午一時正分至下午四時正(午市)

若最後交易日為聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕,當天不設午市或收市後交易時段


交 易 方 法 本交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最 後 結 算 日 最後交易日之後的第一個營業日


結 算 方 式 以現金結算合約


最 後 交 易 日 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日


最 後 結 算 價 格 小型琤肏數期貨合最後結算價由結算所釐定,並採用琤肏數 (由琤肏數有限公司編纂 、計算及發放)在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點*:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持 續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii) 聯交所收市競價交易時段完畢並發放相關股票收市價後採用最後一個指數點。在個別情況下,交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨 合約規例釐定最後結算價。


交 易 費 用
(每張合約單邊計算)

交 易 所 費 用         3.5港元
以上金額不時可予更改

 

徵 費
(每張合約單邊計算)

證監會徵費及投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付。

 

佣 金
(每 張 合 約 單 邊 計)
商 議

 

* 與小型琤肏數期權合約相同
** 小型琤肏數期貨合約及琤肏數期貨合 約可以互相對銷。根據結算所規則,這兩類交易所合約的長短倉將自動對銷售(就公司賬戶及莊家賬戶而言)或可進行平倉(就客戶賬戶而言)。
 
 
小型琤肏數期權合約細則
     更新日期: 2018年5月14日
 
相 關 指 數 / 指 數

琤肏數 (由琤肏數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數)*

 

合 約 乘 數

每個指數點10.00港元*

 

合 約 月 份

現月、下兩個月、之後的兩個季月(季月指3月,6月,9月,12月)

 

交易時間
(香港時間) 

上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)
下午五時十五分至凌晨一時正(收市後交易時段)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市或收市後交易時段。該三天的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分。

在英國及美國銀行假期不設收市後交易時段。

 

最後交易日的交易時間
(香港時間)
(適用於到期合約)
     

上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時正(午市)

若到期日為聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕,當天不設午市交易時段

 

交易方法

本交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)

 

最後交易日      

緊接合約月份最後營業日之前一個營業日

 

期權金

期權金以完整指數點報價

 

立約價值

期權金乘以合約乘數

 

行 使 價 行使價訂定如下:

瓻(指數點) 行 使價間距
低於5,000點 50
5,000點或以上但
低於20,000點
100
20,000點以上 200

在任何一個營業日,新的連續行使價會被設定或加入期權合約內(距離到期日只有五個營業日或以內的 現貨月期權合約除外),令到在任何情況下都附設有行使價較期權合約的等價行使價高至少10%及較等價行使價低至少10%。在指定月份的任何一個營業日,期 權合約的等價行使價根據上一個營業日的小型瓻期貨收市報價(定義見結算所規則)而設定:(i) 到期日前的任何一天,以現貨月小型瓻期貨合約為依歸;(ii) 在到期日或之後的任何一天,以下一個月的小型瓻期貨合約為依歸。這些收市價會被調整至最接近的行使價。假如收市報價是在兩個行使價格中間,則收市報價會 被下調至較低的行使價。

行政總裁在諮詢證監會後,有權不時決定其他暫時的行使價間距,此外,董事局在諮詢證監會後,亦有 權不時決定其他暫時的行使價間距,交易所保留在任何時候加入及刪除現有行使價的權利。


行使方式 歐式期權,只可在合約到期時行使



行使時的結算

以現金結算最後結算值

 

最後結算日

最後交易日之後第一個營業日

 

正式結算價

小型琤肏數期權的正式結算價結算所決定,並採用琤肏數(由琤肏數有限公司編纂、計算及發 放)在到期日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點*:(i)聯交所持續交易時段開始「前」的五(5)分鐘起直至持續交易時段 完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii) 聯交所收市競價交易時段完畢並發放相關股票收市價後採用最後一個指數點。在個別情況下,交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期權的法規決定 正式結算價。

 

持倉限額

無論長倉或短倉,以琤肏數期貨、琤肏數期權、小型琤肏數期貨及小型琤肏數期權所有合約月 份持倉合共對沖值10,000為限,並且在任何情況下,小型琤肏數期貨或小型琤肏數期權所有合約月份持倉合共對沖值不能超過對沖值2,000。就此而 言,每張小型琤肏數期貨合約的倉位對沖值為0.2,而每張小型琤肏數期權的倉位對沖值則為相關琤肏數期權合約系列倉位對沖值的五分之一。

 

大額未平倉合約

於任何一個系列,每名交易所參與者就其本身賬戶而言為2,500張未平倉合約;及

於任何一個系列,每名客戶為2,500張未平倉合約

 

最低價格波幅
 
一個指數點
交易費用
(每張合約單邊計算)

交 易 所 費 用     2.00港元


以上金額不時可予更改

 

徵費
(每張合約每邊)

證監會徵費及投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付。

 

微值交易

毋須繳付期交所費用,惟證監會徵費及投資者賠償徵費仍然適用。

 

行 使 費 用

於到期日被行使的期權,每份合約須繳付2.00港元的行使費用。未被結算所行使的期權合約,會被 當作到期無效而毋須繳付行使費用

 

佣 金

商 議

 

* 與 小型琤肏數期貨合約相同
** 小 型琤肏數期權合約及琤肏數期權合約可以互相對消。根據結算所規則,這兩類交易所合約的長短倉將自動對銷售(就公司賬戶及莊家賬戶而言)或可進行平倉 (就客戶賬戶而言)。
 
 
H股指數期貨合約細則
     更新日期: 2018年5月14日

相 關 指 數/指 數

琤秅什磪禶~指數(由琤肏數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數)*


合 約 乘 數

每指數點50.00港元*


合 約 月 份

短期期貨:現月、下月及之後的兩個季月(季月指3月、6月、9月及12月)
長期期貨:短期期貨訂明的合約月份之後的五個12月


最 低 價 格 波 幅

一 個 指 數 點


最 高 波 幅

按交易所不時規定


立 約 成 價

在結算所登記,以完整指數點計算的琤秅什磪禶~指數期貨合約的價格


立 約 價 值

立約成價乘以合約乘數


持 倉 限 額

每名交易所參與者就其本身而言,以小型琤秅什磪禶~指數期貨、小型琤秅什磪禶~指數期權、琤秅什磪禶~指數期貨及琤秅什磪禶~指數期權所有合約月份持倉合共對沖值12,000張長倉或短倉為限,並且在任何情況下小型琤秅什磪禶~指數期貨或小型琤秅什磪禶~指數期權所有合約月份持倉對沖值都不能超過合共2,400張的長倉或短倉。就此而言,每張小型琤秅什磪禶~指數期貨合約的倉位對沖值為0.2,每張小型琤秅什磪禶~指數期權合約的倉位對沖值則為琤秅什磪禶~指數期權合約中相應系列倉位對沖值的五分之一;及

交易所參與者的每名客戶而言,以小型琤秅什磪禶~指數期貨、小型琤秅什磪禶~指數期權、琤秅什磪禶~指數期貨及琤秅什磪禶~指數期權所有合約月份持倉合共對沖值12,000張長倉或短倉為限,並且在任何情況下小型琤秅什磪禶~指數期貨或小型琤秅什磪禶~指數期權所有合約月份持倉對沖值都不能超過合共2,400張的長倉或短倉。就此而言,每張小型琤秅什磪禶~指數期貨合約的倉位對沖值為0.2,每張小型琤秅什磪禶~指數期權合約的倉位對沖值則為琤秅什磪禶~指數期權合約中相應系列倉位對沖值的五分之一。

大 額 未 平 倉 合 約

於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其本身賬戶而言為500張未平倉合約;及

於任何一個合約月份,每名客戶為500張未平倉合約


開 市 前 議 價 時 段
(香 港 時 間)

上午八時四十五分至上午九時十五分 及
中午十二時三十分至下午一時正


交 易 時 間
(香 港 時 間)

上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)
下午五時十五分至翌日凌晨一時(收市後期貨交易時段)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市或收市後交易時段。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分
在英國及美國銀行假期不設收市後交易時段


最 後 交 易 日 的 交 易 時 間
(香港時間)
(適用於到期合約)

上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時正(午市)

若最後交易日為聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕,當天不設午市或收市後交易時段


交 易 方 法

本交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最 後 結 算 日

最後交易日之後的第一個營業日


結 算 方 式

以現金(港元)結算合約


最 後 交 易 日

緊接合約月份最後營業日之前一個營業日


最 後 結 算 價 格

琤秅什磪禶~指數期貨合約最後結算價由結算所釐定,並採用琤秅什磪禶~指數(由琤肏數有限公司編纂 、計算及發放)在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點*:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii) 聯交所收市競價交易時段完畢並發放相關股票收市價後採用最後一個指數點。在個別情況下,交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨 合約規例釐定最後結算價。


交 易 費 用
(每張合約單邊計算)

期交所費用          3.50港元  


以上金額不時可予更改

徵 費
(每張合約單邊計算)

證監會徵費及投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付。

 

佣 金

商 議

 

與琤秅什磪禶~指數期貨合約相同

 
 
H股指數期權合約細則
     更新日期: 2018年5月14日

相 關 指 數 / 指 數

琤秅什磪禶~指數 (由琤肏數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數)*

 

合 約 乘 數

每指數點50.00港元*

 

合 約 月 份

短期期權:現月、下三個月及之後的三個季月(季月指3月、6月、9月及12月)

長期期權: 短期期權訂明的合約月份之後的三個6月及12月合約月份以及再之後的三個12月合約月份

自訂條款期權:任何曆月但不可超越現有最長可供買賣的長期期權月份(見附註1)。

 

交 易 時 間
(香港時間)

上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)
下午五時十五分至凌晨一時正(收市後交易時段)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市或收市後交易時段。該三天的早市交易時間為上午九時十五分至下午十二時三十分。

在英國及美國銀行假期不設收市後交易時段。

 

最 後 交 易 日 的 交 易 時 間
(香港時間)
(適用於到期合約)

上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時正(午市)

若到期日為聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕,當天不設午市交易時段

 

交 易 方 法

本交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)

 

最 後 交 易 日

緊接合約月份最後營業日之前一個營業日

 

期 權 金

期權金以完整指數點報價

 

立 約 價 值

期權金乘以合約乘數

 

行 使 價

行使價的設定如下:
瓻國企指數(指數點) 行使價間距
短期期權
低於5,000點 50
5,000點或以上但
低於20,000點
100
20,000點或以上 200
長期期權
低於5,000點 100
5,000點或以上但
低於20,000點
200
20,000點或以上 400

自訂條款期權

行使價須為完整指數點及在提出要求當日即月琤肏數期貨合格開市價的高低30%幅度範圍內,或其 它交易所不時指定於附注1中可接受的幅度範圍。

在任何一個營業日,新的連續行使價會被設定或加入短期期權合約內(距離到期日只有五個營業日或以 內的現貨合約除外),令到在任何情況下同時附設有行使價較 期權合約的等價行使價高至少10%及較等價行使價低至少10%。在指定月份的任何一個營業日,短期期權合約的等價行使價根據上一個營業日的琤肭磪曮數期 貨收市報價(定義見結算所規則)而設定:(i) 到期日前的任何一天,以現貨月琤肭磪曮數期貨合約為依歸;(ii) 在到期日或之後的任何一天,以下一個月的琤肭磪曮數期貨合約為依歸。這些收市價會被調整至最接近的行使價。

至於長期期權,除在任何時間內行使價較等價行使價高20%以上、相等於等價行使價低20%以下並 被調整至最接近的行使價外,行使價按短期期權相同方式設定 或增加。假如20%是在兩個行使價格中間,則收市報價會被下調至較低的行使價。

就短期及長期期權而言,行政總裁在諮詢證監會後,有權不時決定其他暫時的行使價間距,此外,董事 局在諮詢證監會後,亦有權不時決定其他暫時的行使價間距, 交易所保留在任何時候加入及刪除現有行使價的權利。

 

 

行 使 方 式

歐式期權,只可在合約到期時行使

 

行 使 時 的 結 算

以現金(港元)結算最後結算值

 

最 後 結 算 日

最後交易日之後第一個營業日

 

正 式 結 算 價

琤秅什磪禶~指數期權的正式結算價由結算所決定,並採用琤秅什磪禶~指數(由琤肏數有限公司編纂、計算及發放)在到期日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點*:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續 交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii) 聯交所收市競價交易時段完畢並發放相關股票收市價後採用最後一個指數點。在個別情況下,交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期權的 法規決定正式結算價。

 

持 倉 限 額

每名交易所參與者就其本身而言,以小型琤秅什磪禶~指數期貨、小型琤秅什磪禶~指數期權、琤秅什磪禶~指數期貨及琤秅什磪禶~指數期權所有合約月份持倉合共對沖值12,000張長倉或短倉為限,並且在任何情況下小型琤秅什磪禶~指數期貨或小型琤秅什磪禶~指數期權所有合約月份持倉對沖值都不能超過合共2,400 張的長倉或短倉。就此而言,每張小型琤秅什磪禶~指數期貨合約的倉位對沖值為 0.2,每張小型琤秅什磪禶~指數期權合約的倉位對沖值則為琤秅什磪禶~指數期權合約中相應系列倉位對沖值的五分之一;及

每名客戶以小型琤秅什磪禶~指數期貨、小型琤秅什磪禶~指數期權、琤秅什磪禶~指數期貨及琤秅什磪禶~指數期權所有合約月份持倉合共對沖值為12,000張長倉或短倉為限,並且在任何情況下小型琤秅什磪禶~指數期貨或小型琤秅什磪禶~指數期權所有合約月份持倉對沖值都不能超過合共2,400 張的長倉或短倉。就此而言,每張小型琤秅什磪禶~指數期貨合約的倉位對沖值為 0.2,每張小型琤秅什磪禶~指數期權合約的倉位對沖值則為琤秅什磪禶~指數期權合約中相應系列倉位對沖值的五分之一。


大 額 未 平 倉 合 約

於任何一個系列,每名交易所參與者就其本身而言為500張未平倉合約;及 於任何一個系列,每名客戶為500張未平倉合約

最 低 價 格 波 幅

一個指數點

 

交 易 費
(每張合約單邊計算)

期交所費用                3.50港元


以上金額不時可予更改

 

徵 費
(每張合約單邊計算)

證監會徵費及投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付

微值交易

毋須繳付期交所費用,惟證監會徵費及投資者賠償徵費仍然適用

 

行 使 費 用

本交通所就每張被行使的期權合約收取3.50港元的費用。未被行使的期權合約會被當作到期無效而 不會獲評估行使費用

 


商 議

* 與琤秅中艄禶~指數期貨合約相同
** 小型琤秅什磪禶~指數期權合約與琤秅什磪禶~指數期權合約可以互相對銷。根據結算所規則,這兩類交易所合約的長短倉將自動對銷 (就公司賬戶及莊家賬戶而言)或可進行 平倉(就客戶賬戶而言)。
附註1 符合上述細則訂定的任何合約月份及行使價的自訂條款期權系列均可進行買賣,惟系列設立時其行使價及到期日必須沒有與當時的短期期權及長期期權者相同。系列設立後,自訂條款期權若與短期期權及長期期權的行使價及到期日相同,兩者持倉的交易將可互相對銷。
 
 
 
小型H股指數期貨合約細則
     更新日期: 2017年11月6日
 

相關指數/指數

琤秅什磪禶~指數 (由琤肏數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數)


合約乘數

每個指數點10港元


合約月份

現月、下月、及之後的兩個季月(季月指3月、6月、9月及12月)


最低價格波幅

一個指數點


最高價格波幅

按交易所不時規定


立約成價

在結算所登記,以完整指數點計算的小型琤秅什磪禶~指數期貨合約的價格


立約價值

立約成價乘以合約乘數


持倉限額

每名交易所參與者就其本身而言,以小型琤秅什磪禶~指數期貨、小型琤秅什磪禶~指數期權、琤秅什磪禶~指數期貨及琤秅什磪禶~指數期權所有合約月份持倉合共對沖值12,000張長倉或短倉為限,並且在任何情況下小型琤秅什磪禶~指數期貨小型琤秅什磪禶~指數期權所有合約月份持倉對沖值都不能超過合共2,400張的長倉或短倉。就此而言,每張小型琤秅什磪禶~指數期貨合約的倉位對沖值為0.2,每張小型琤秅什磪禶~指數期權合約的倉位對沖值則為琤秅什磪禶~指數期權合約中相應系列倉位對沖值的五分之一;及

交易所參與者的每名客戶而言,以小型琤秅什磪禶~指數期貨、小型琤秅什磪禶~指數期權、琤秅什磪禶~指數期貨及琤秅什磪禶~指數期權所有合約月份持倉合共對沖值12,000張長倉或短倉為限,並且在任何情況下小型琤秅什磪禶~指數期貨或小型琤秅什磪禶~指數期權所有合約月份持倉對沖值都不能大於合共2,400張的長倉或短倉。就此而言,每張小型琤秅什磪禶~指數期貨合約的倉位對沖值為0.2,每張小型琤秅什磪禶~指數期權合約的倉位對沖值則為琤秅什磪禶~指數期權合約中相應系列倉位對沖值的五分之一。


大額未平倉合約

於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其本身賬戶而言為2,500張未平倉合約;及

於任何一個合約月份,每名客戶為2,500張未平倉合約


開市前議價時段
(香港時間)

上午八時四十五分至上午九時十五分及
中午十二時三十分至下午一時正

交易時間
(香港時間)

上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)
下午五時十五分至翌日凌晨一時(收市後期貨交易時段)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市或收市後交易時段。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分

在英國及美國銀行假期不設收市後交易時段


最後交易日的交易時間
(香港時間)
(適用於到期合約)

上午九時十五分至中午十二時正(早市)及
下午一時正至下午四時正(午市)

若最後交易日為聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕,當天不設午市或收市後交易時段


交易方法

本交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最後結算日

最後交易日之後的第一個營業日


結算方法

以現金(港元)結算合約


最後交易日

緊接合約月份最後營業日之前一個營業日


最後結算價格

小型琤秅什磪禶~指數期貨合約最後結算價由結算所釐定,並採用琤秅什磪禶~指數(由琤肏數有限公司編纂 、計算及發放)在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續 交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii) 聯交所收市競價交易時段完畢並發放相關股票收市價後採用最後一個指數點。在個別情況下,交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合 約規例釐定最後結算價。


交易費用
(每張合約單邊計算)

期交所費用 2.00港元


以上金額不時可予更改

 

徵費
(每張合約單邊計算)

 

證監會徵費及投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付。

 

佣金

商議

*
小型H股指數期貨合約與H股指數期貨合約是可以互 相對消。根據結算所規則,這兩類交易所 合約的長短倉將自動對銷售(就公司賬戶及莊家賬戶而言)或可進行平倉(就客戶賬戶而言)。
 
 
小型H股指數期權合約細則
     更新日期: 2016年9月5日
 

相關指數/指數

琤秅什磪禶~指數 (由琤肏數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數) **


合約乘數

每個指數點 10 港元**


合約月份

現月、下個月及之後的兩個季月(季月指3月、6月、9月及12月)


交易時間

上午九時十五分至中午十二時正 (上午交易時段) 及
下午一時正至下午四時三十分(午市交易時段) (香港時間)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市交易時段。這三日的上午交易時段的交易時間為上午九時十五分中午十二時三十分。


到期日的交易時間

上午至九時十五分至中午十二時正(上午交易時段) 及
下午一時正至下午四時正(午市交易時段) (香港時間)

若到期日為聖誕前夕、新年前夕或農曆新年前夕,當天不設午市交易時段。


交易方法

期交所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最後交易日

緊接合約月份最後營業日之前一個營業日


期權金

以完整指數點報價


立約價值

期權金乘以合約乘數


行使價

行使價的設定如下:

琤肭磪曮數(指數點) 行使價間距
低於2,000點

50
2,000點或以上
但低於8,000點

100
8,000點或以上

200

在任何一個營業日,新的連續行使價會被設定或加入期權合約內(距離到期日只有五個營業日或以內的現貨月期權合約除外),令到任何情況下都附設有行使價較期權合約的等價行使價高至少10%及較等價行使價低至少10%。在指定月份的任何一個營業日,期權合約的等價行使價會根據上一個營業日的小型琤肭磪曮數期貨收市報價(定義見結算所規則)而設定:(i)到期日前的任何一天,以現貨月小型琤肭磪曮數期貨合約為依歸;及(ii)在到期日或之後的任何一天,以下一個月的小型琤肭磪曮數期貨合約為依歸。這些收市報價會被調整至最接近的行使價。假如收市報價是在兩個行使價的中間,則收市報價會被下調至較低的行使價。

行政總裁在諮詢證監會後,有權不時決定其他暫時的行使價間距,此外,董事會在諮詢證監會後,亦有權不時決定其他暫時的行使價間距。期交所保留在任何時候加入或刪除現有行使價的權利。


行使方式

歐式期權,只可在合約到期時行使。


行使時的結算

以現金結算最後結算值


最後結算日

到期日之後的第一個營業日


正式結算價

小型琤秅什磪禶~指數期權的正式結算價由結算所決定,並採用琤秅什磪禶~指數(由琤肏數有限公司編纂、計算及發放)在到期日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的整數指數點**:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。在個別情況下,期交所行政總裁有權根據買賣股票指數期權的法規釐定正式結算價。


持倉限額

每名交易所參與者就其本身而言,以小型琤秅什磪禶~指數期貨、小型琤秅什磪禶~指數期權、琤秅什磪禶~指數期貨及琤秅什磪禶~指數期權所有合約月份持倉合共對沖值12,000張長倉或短倉為限,並且在任何情況下小型琤秅什磪禶~指數期貨或小型琤秅什磪禶~指數期權所有合約月份持倉對沖值都不能超過合共2,400 張的長倉或短倉。就此而言,每張小型琤秅什磪禶~指數期貨合約的倉位對沖值為 0.2,每張小型琤秅什磪禶~指數期權合約的倉位對沖值則為琤秅什磪禶~指數期權合約中相應系列倉位對沖值的五分之一;及

每名客戶以小型琤秅什磪禶~指數期貨、小型琤秅什磪禶~指數期權、琤秅什磪禶~指數期貨及琤秅什磪禶~指數期權所有合約月份持倉合共對沖值為12,000張長倉或短倉為限,並且在任何情況下小型琤秅什磪禶~指數期貨或小型琤秅什磪禶~指數期權所有合約月份持倉對沖值都不能超過合共2,400 張的長倉或短倉。就此而言,每張小型琤秅什磪禶~指數期貨合約的倉位對沖值為 0.2,每張小型琤秅什磪禶~指數期權合約的倉位對沖值則為琤秅什磪禶~指數期權合約中相應系列倉位對沖值的五分之一。


大額未平倉合約

於任何一個系列,每名交易所參與者就其本身而言為 2,500張未平倉合約;及

於任何一個系列,每名客戶為2,500張未平倉合約。


最低波幅

一個指數點


交易費用
(每張合約單邊計算)

期交所費用 1.00港元


以上金額不時可予更改

 

徵費
(每張合約單邊計算)

 

證監會徵費及投資者賠償徵費須根據「條例」不時規定的收費率或金額繳付。

微值交易

毋須繳付期交所費用,惟證監會徵費及投資者賠償徵費仍然適用。

行使費用

期交所將就每張被行使的期權合約收取1.00港元的費用。未被行使的期權合約會被當作到期無效而不會獲評估行使費用。

佣金

商議

*
小型琤秅什磪禶~指數期權合約與琤秅什磪禶~指數期權合約可以互相對銷。根據結算所規則,這兩類交易所合約的長短倉將自動對銷(就公司賬戶及莊家賬戶而言)或可進行平倉(就客戶賬戶而言)。
**
與小型琤秅什磪禶~指數期貨合約相同。
 
 
瓻股息期貨合約細則
     更新日期: 2016年7月25日
 

相關指數

瓻股息點指數期貨
(由琤肏數服務有限公司編纂,計算及發放的股息指數)


合約乘數

每指數點港幣50.00元


合約月份

最近三個的十二月合約。行政總裁及證監會會商後可隨時增設其認為適合可交易的合約月份


最低價格波幅

0.01指數點


最高價格波幅




立約成價

在結算所登記,指數點(準確至2個小數位)計算的瓻股息點指數期貨合約的價格


立約價值

立約成價乘以合約乘數


持倉限額




大額未平倉合約

於任何一個合約月份,每名交易所參與者本身賬戶為1,000張未平倉合約;及於任何一個合約月 份,每名客戶為1,000張未平倉合約


開市前時段




交易時間
(香港時間)

上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市交易時段。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分


最後交易日的交易時間
(香港時間)
(適用於到期合約)

上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕,當天不設午市交易時段。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分


交易方法

交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最後結算日

最後交易日之後的第二個營業日


結算方法

以現金結算合約


最後交易日

合約月份最後營業日之前第二個營業日


最後結算價

瓻股息點指數期貨合約最後結算價由結算所釐定,並採用琤耵悎岑I指數(由琤肏數有限公司編 纂、計算及發放)在的最後交易日之後的香港營業日當天所報的指數為依歸,準確至2個小數位。在個別的情況下,本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合 約規例釐定最後結算價


交易費用
(每張合約
單邊計)

交易所費用 港幣$3.00


以上金額不時可予更改

 

徵費
(每張合約
單邊計)

 

證監會徵費及投資者賠償徵費根據「條例」 不時規定的收費率或金額繳付。

 

佣金

商議

 
 
國 企股息期貨合約細則
     更新日期: 2016年7月25日
 

相關指數

琤肭磪曭悎岑I指數期貨
(由琤肏數服務有限公司編纂,計算及發放的股息指數)


合約乘數

每指數點港幣50.00元


合約月份

最近三個的十二月合約。行政總裁及證監會會商後可隨時增設其認為適合可交易的合約月份


最低價格波幅

0.01指數點


最高波幅




立約成價

在結算所登記,指數點(準確至2個小數位)計算的瓻股息點指數期貨合約的價格


立約價值

立約成價乘以合約乘數


持倉限額




大額未平倉合約

於任何一個合約月份,每名交易所參與者本身賬戶為1,000張未平倉合約;及於任何一個合約月 份,每名客戶為1,000張未平倉合約


開市前時段




交易時間
(香港時間)

上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市交易時段。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分


最後交易日的交易時間
(香港時間)
(適用於到期合約)

上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕,當天不設午市交易時段。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分


交易方法

交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最後結算日

最後交易日之後的第二個營業日


結算方法

以現金結算合約


最後交易日

緊接合約月份最後營業日之前第二個營業日


最後結算價

琤肭磪曭悎岑I指數期貨合約最後結算價由結算所釐定,並採用琤肭磪曭悎岑I指數(由琤肏數有限 公司編纂、計算及發放)在的最後交易日之後的香港營業日當天所報的指數為依歸,準確至2個小數位。在個別的情況下,本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數 期貨合約規例釐定最後結算價


交易費用
(每張合約
單邊計)

交易所費用 港幣$1.50


以上金額不時可予更改

 

徵費
(每張合約
單邊計)

 

證監會徵費及投資者賠償徵費根據「條例」 不時規定的收費率或金額繳付。

 

佣金

商議

 
 
恆 指波幅指數期貨合約細則
     更新日期: 2016年7月25日
 
相 關 指 數 瓻波幅指 數期貨(由琤肏數服務有限公司編纂,計算及發放的波幅指數)


合 約 乘 數 每指數點 5,000港元


合 約 月 份


現月、之後 的兩個曆月


最 低 價 格 波 幅


0.05個 指數點
最 高 價 格 波 幅


立 約 成 價


在結算所登 記,以0.05指數點計算的瓻波幅指數期貨合約的價格

立 約 價 值


立約成價乘 以合約乘數
持 倉 限 額
於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其 本身賬戶而言為10,000張未平倉合約;及於任何一個合約月份,每名客戶為10,000張未平倉合約


大 額 未 平 倉 合 約 於任何一個 合約月份,每名交易所參與者就其本身賬戶而言為1,000張未平倉合約;及於任何一個合約月份,每名客戶為1,000張未平倉合約


開 市 前 議 價 時 段


交 易 時 間
(香港時間)
上午九時三十分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市交易時段。該三天的交易時間為上午九時三十分至中午十二時三十分


最 後 交 易 日 的 交 易 時 間
(香港時間)
(適用於到期合約)
上午九時三 十分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時正(午市)

若最後交易日為聖誕前夕、新年前夕或農曆新年前夕,當天不設午市交易時段。


交 易 方 法 交易所的自 動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最 後 結 算 日 合約月份最 後交易日之後的第一個營業日


結 算 方 法 以現金(港 元)結算差價合約


最 後 交 易 日 緊隨合約月 份後的曆月的倒數第二個營業日之前30曆日。若當日並非營業日,則最後交易日為緊貼該日之前的一個營業日。


最 後 結 算 價 格
瓻波幅指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定,並採用瓻波幅指數(由琤肏數有限公司編纂、計算及發放)在(i)最後交易日下午3 時30 分至下午4 時正每隔一(1)分鐘;或(ii)若最後交易日為聖誕前夕、新年前夕或農曆新年前夕,最後交易日上午11時30 分至中午12 時正每隔一(1)分鐘所報指數點的平均數為依歸,下調至最接近的小數點後兩(2)個位指數點。在個別情況下,期交所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價。


交 易 費 用
(每 張 合 約 單 邊 計)

期交所費用                   10.00港元


以上金額不時可予更改

 

徵 費
(每 張 合 約 單 邊 計)
證監會徵費 及投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付。

 

佣 金
(每 張 合 約 單 邊 計)
商 議


 

 
中華120指數期貨合約細則
     更新日期: 2016年7月25日
 
相關指數 中華交易服 務中國120指數(由中華證券交易服務有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數)


合約乘數 每個指數點50港元


合約月份


現月、下月 及之後的兩個季月 (季月指3月、6月、9月及12月)


最低價格波幅


0.5個指 數點
最高波幅


立約成價


在結算所登記的中華交易服務中國120指數期貨合約的價格

立約價值


立約成價乘以合約乘數
持倉限額
每名交易所參與者就其本身而言,中華交易服務中國120指數期貨及中華交易服務中國120指數期權合約月份持倉合共對沖值30,000張長倉或短倉為限;及

交易所參與者的每名客戶而言,中華交易服務中國120指數期貨及中華交易服務中國120指數期權合約月份持倉合共對沖值30,000張長倉或短倉為限

大額未平倉合約 於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其本身賬戶而言為1,500張未平倉合約;及

於任何一個合約月份,每名客戶為1,500張未平倉合約


開市前議價時段


交易時間
(香港時間)
上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市交易時段。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分


最後交易日的交易時間
(香港時間)
上午九時十 五分至中午十二正及
下午一時正至下午三時正

若最後交易日為聖誕前夕、新年前夕或農曆新年前夕,當天不設午市。


交易方法 交易所的自 動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最後結算日 最後交易日 之後的第一個營業日


結算方法 以現金(港 元)結算合約


最後交易日 緊接合約月 份最後營業日之前一個營業日。

若當天為中國內地公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及中國內地的營業日

最後結算價格
中華交易服務中國120指數期貨最後結算價 格由結算所釐定,並採用中華證券交易服務有限公司在最後交易日下午一時正至三時正之間每隔五(5)分鐘所擷取再編纂、計算及發布的中華交易服務中國120指數點的平均數,以四捨五入法準確至1個小數位。

在個別情況下,本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價。

交易費用
(每張合約單邊計)

期交所費用                   10.00港元
以上金額不時可予更改

 

徵費
(每張合約單邊計)
證監會徵費 及投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付。

 

佣金
(每張合約單邊計)
商議


 

 
MSCI亞洲除日本指數期貨合約細則
     更新日期: 2018年6月11日
 
相關指數 /指數 MSCI亞洲除日本淨總回報指數(由 MSCI有限公司編纂、計算及發布的美元淨總回報指數)


交易貨幣 美元


合約乘數


每個指數點100美元

合約月份


最近的五個季月(季月指3月、6月、9月及12月)
最低波幅


0.01個指數點

最高波幅


按交易所不時規定
立約成價


MSCI亞洲除日本淨總回報指數期貨合約在結算所登記的價格
立約價值


立約成價乘以合約乘數
持倉限額


每名交易所參與者就其本身而言,所有合約月份長短倉淨額110,000張合約為限;及

每名客戶而言,所有合約月份長短倉淨額110,000張合約為限

為免生疑問,所有合約月份訂明的上限按淨額基準計算。為確定是否達到規定上限,不論到期日,長倉合約獲分配正數1,短倉合約獲分配負數1。


大額未平倉合約


於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其本身而言為500張未平倉合約;及

於任何一個合約月份,每名客戶為500張未平倉合約


交易時間
(香港時間)
上午8時30分至下午4時30分(日間交易時段)
下午5時15分至凌晨1時正(收市後交易時段)
聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市。該三天的交易時間為上午8時30分至中午12時30分。
如屬英國或美國銀行假期,則不設收市後交易時段

最後交易日的交易時間
(香港時間)
上午8時30分至下午4時30分
聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市。該三天的交易時間為上午8時30分至中午12時30分。


交易方法 交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最後結算日 合約月份第三個星期五後的第二個營業日

結算方式


以現金(美元)結算合約差價
最後交易日


合約月份的第三個星期五。如非營業日,則為前一個營業日


最後結算價格 MSCI亞洲除日本淨總回報指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定,將為合約月份第三個星期五的MSCI亞洲除日本淨總回報指數的官方收報指數價值,若第三個小數位的數字是5或大於5,則四捨五入上調至最接近的兩個小數位,如第三個小數位的數字小於5,則四捨五入下調至最接近的兩個小數位。若干情況下,本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價。


交易費
(每張合約單邊計算)


交易所費用 0.50美元
以上金額不時可予更改。
徵 費
(每張合約單邊計算)
證監會徵費及投資者賠償徵費須按《證券及期貨條例》不時規定的收費率或金額繳付。


佣 金 可 商 議



 

 
IBOVESPA 期貨合約
     更新日期: 2016年7月25日
 
相 關 指 數 IBOVESPA (由巴西證券期貨交易所──Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros──編纂、計算及發放的股份價格指數)


合 約 乘 數 每指數點5 港元


合 約 月 份


最近兩個雙 數曆月。行政總裁可經諮詢證監會而不時增設其認為合適的合約月份以供交易

最 低 波 幅


5個指數點
最 高 波 幅


之前一個營 業日由巴西證券期貨交易所──Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros──釐定的最近合約月份每日結算價的10%

立 約 成 價


IBOVESPA 期貨合約在結算所登記的完整指數點價格
立 約 價 值


立約成價乘 以合約乘數
持 倉 限 額


25,000 張未平倉合約
大 額 未 平 倉 合 約


於任何一個 合約月份,每名交易所參與者就其本身賬戶而言為2,500張未平倉合約;及

於任何一個合約月份,每名客戶為2,500張未平倉合約

開 市 前 時 議 價 時 段




交 易 時 間
(香港時間)
上午九時十五分至下午四時三十分

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕,中午十二時三十分後不進行交易。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分

最 後 交 易 日 的 交 易 時 間
上午九時十五分至下午四時三十分(香港時間)

若最後交易日為聖誕前夕、新年前夕或農曆新年前夕,當天中午十二時三十分後不進行交易。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分

交 易 方 法 交易所的自 動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最 後 結 算 日 最後交易日 之後的第二個營業日

結 算 方 式


以現金結算 合約
最 後 交 易 日


巴西證券期 貨交易所──Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros──釐定的最後交易日(通常是最接近合約月份第十五個曆日的星期三)

若當天並非香港營業日,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日

最 後 結 算 價 IBOVESPA 期貨合約的最後結算價為整數,金額由結算所釐定,並當為IBOVESPA期貨在巴西證券期貨交易所──Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros──的最後結算價。

交 易 費 用
(每 張 合 約 單 邊 計)


期交所費用 10.00港元
以上金額不時可予更改
徵 費
(每張合約單邊計算)
證監會徵費 0.60港元
投資者賠償徵費

證監會徵費及投資者賠償徵費按《證券及期貨條例》不時規定的收費率或金額繳付。

佣 金
(每 張 合 約 單 邊 計)
商 議



 

MICEX 指數期貨合約細則
     更新日期: 2016年7月25日
 
相 關 指 數 MICEX指數(由Open Joint Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS" 編纂、計算及發放的股份價格指數)


合 約 乘 數 每指數點 100港元


合 約 月 份


最近兩個季 月。行政總裁可經諮詢證監會而不時增設其認為合適的合約月份以供交易
最 低 波 幅


0.05個 指數點<

最 高 波 幅


立 約 成 價


MICEX 指數期貨合約在結算所登記的指數點價格(取兩個小數位)
立 約 價 值


立約成價乘 以合約乘數
持 倉 限 額


25,000 張未平倉合約
大 額 未 平 倉 合 約


於任何一個 合約月份,每名交易所參與者就其本身賬戶而言為2,500張未平倉合約;及

於任何一個合約月份,每名客戶為2,500張未平倉合約

開 市 前 時 議 價 時 段




交 易 時 間
(香港時間)
上午九時十五分至下午四時三十分

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕,中午十二時三十分後不進行交易。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分

最 後 交 易 日 的 交 易 時 間
(香港時間)
(適用於到期合約)
上午九時十五分至下午四時三十分(香港時間)

若最後交易日為聖誕前夕、新年前夕或農曆新年前夕,當天中午十二時三十分後不進行交易。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分

交 易 方 法 交易所的自 動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最 後 結 算 日 最後交易日 之後的第二個營業日

結 算 方 式


以現金結算 合約
最 後 交 易 日


Open Joint Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS" 釐定的最後交易日(通常是合約月份的第十五個曆日)

若當天並非香港營業日,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日。

最 後 結 算 價 MICEX指數期貨合約的最後結算價取兩個小數位,由結算所釐定,並當為MICEX指數期貨在Open Joint Stock Company "Moscow Exchange MICEX-RTS" 的最後結算價。

交 易 費 用
(每 張 合 約 單 邊 計)


期交所費用 5.00港元
以上金額不時可予更改
徵 費
(每張合約單邊計算)
證監會徵費 0.60港元
投資者賠償徵費

證監會徵費及投資者賠償徵費按《證券及期貨條例》不時規定的收費率或金額繳付。

佣 金
(每 張 合 約 單 邊 計)
商 議



 

FTSE/JSE Top40期貨合約細則
     更新日期: 2016年7月25日
 
相 關 指 數 FTSE/JSE Top40指數(由FTSE Limited編纂及計算,並由FTSE Limited及JSE Limited發放的股份價格指數)


合 約 乘 數 每指數點 10港元


合 約 月 份


最近的兩個 季月。行政總裁可經諮詢證監會而不時增設其認為合適的合約月份以供交易
最 低 波 幅


1個指數點
最 高 波 幅


立 約 成 價


FTSE/JSE Top40期貨合約在結算所登記的完整指數點價格
立 約 價 值


立約成價乘 以合約乘數
持 倉 限 額


25,000 張未平倉合約
大 額 未 平 倉 合 約


於任何一個 合約月份,每名交易所參與者就其本身賬戶而言為2,500張未平倉合約;及

於任何一個合約月份,每名客戶為2,500張未平倉合約

開 市 前 時 議 價 時 段




交 易 時 間
(香港時間)
上午九時十五分至下午四時三十分

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕,中午十二時三十分後不進行交易。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分

最 後 交 易 日 的 交 易 時 間
(香港時間)
(適用於到期合約)
上午九時十五分至下午四時三十分(香港時間)

若最後交易日為聖誕前夕、新年前夕或農曆新年前夕,當天中午十二時三十分後不進行交易。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分
交 易 方 法 交易所的自 動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最 後 結 算 日 最後交易日 之後的第二個營業日

結 算 方 式


以現金結算 合約
最 後 交 易 日


JSE Limited釐定的最後交易日(通常是合約月份的第三個星期四)

若當天並非香港營業日,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業日。

最 後 結 算 價 FTSE/JSE Top40期貨合約的最後結算價為整數,由結算所釐定,並當為FTSE/JSE Top40期貨在JSE Limited的最後結算價。

交 易 費 用
(每 張 合 約 單 邊 計)


期交所費用 5.00港元
以上金額不時可予更改
徵 費
(每張合約單邊計算)
證監會徵費 0.60港元
投資者賠償徵費

證監會徵費及投資者賠償徵費按《證券及期貨條例》不時規定的收費率或金額繳付。

佣 金
(每 張 合 約 單 邊 計)
商 議



 

註:

指數值及成分股名單的所有知識產權全屬FTSE及JSE所有。「FTSE」是倫敦證券交易所集團 公司的商標;「JSE」是 JSE Limited的商標

 
中華交易服務博彩業指數期貨合約細則
     更新日期: 2016年7月25日
 
相關指數/指數 中華交易服務博彩業指數(由中華證券交易服務有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數)


合約乘數 每個指數點50港元


合約月份


現月、下月 及之後的兩個季月 (季月指3月、6月、9月及12月)


最低波幅


0.5個指數點
最高波幅


按本交易所不時規定
立約成價


在結算所登記的股票指數期貨合約-中華交易服務博彩業指數期貨合約的價格

立約價值


立約成價乘以合約乘數
持倉限額
每名交易所參與者就其本身而言,所有合約月份淨持倉5,000張長倉或短倉為限;及

每名客戶而言,所有合約月份淨持倉5,000張長倉或短倉為限

為免生疑問,所有合約月份訂明的上限按淨額基準計算。為釐定是否達到訂明上限,長倉合約獲分配正數1及短倉合約則獲分配負數1,不論何日到期。

大額未平倉合約 於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其本身而言為500張未平倉合約;及

於任何一個合約月份,每名客戶為500張未平倉合約


交易時間
上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市交易時段。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分


最後交易日的交易時間
(香港時間)
上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時正(午市)

若最後交易日為聖誕前夕、新年前夕或農曆新年前夕,當天不設午市。


交易方法 本交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最後結算日 最後交易日之後的第一個營業日


結算方法 以現金結算合約


最後交易日 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日。


最後結算價格
中華交易服務博彩業指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定,並採用中華交易服務博彩業指數期貨(由中華證券交易服務有限公司編纂、計算及發放)在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,以四捨五入法上調至最接近的一個小數位:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。在個別情況下,本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價。



交易費用
(每張合約單邊計算)

期交所費用                   2.00港元
以上金額不時可予更改

 

徵費
(每張合約單邊計)
證監會徵費及投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付。

 

佣金
商議


 

 
琤秅什磥漲a石油及天然氣指數期貨合約細則
     更新日期: 2016年7月25日
 
相關指數/指數 琤秅什磥漲a石油及天然氣指數(由琤肏數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數)


合約乘數 每個指數點50港元


合約月份


現月、下月 及之後的兩個季月 (季月指3月、6月、9月及12月)


最低波幅


0.5個指數點
最高波幅


按本交易所不時規定
立約成價


在結算所登記的股票指數期貨合約-琤秅什磥漲a石油及天然氣指數期貨合約的價格

立約價值


立約成價乘以合約乘數
持倉限額
每名交易所參與者就其本身而言,所有合約月份淨持倉15,000張長倉或短倉為限;及

每名客戶而言,所有合約月份淨持倉15,000張長倉或短倉為限

為免生疑問,所有合約月份訂明的上限按淨額基準計算。為釐定是否達到訂明上限,長倉合約獲分配正數1及短倉合約則獲分配負數1,不論何日到期。

大額未平倉合約 於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其本身而言為500張未平倉合約;及

於任何一個合約月份,每名客戶為500張未平倉合約


交易時間
上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市交易時段。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分


最後交易日的交易時間
(香港時間)
上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時正(午市)

若最後交易日為聖誕前夕、新年前夕或農曆新年前夕,當天不設午市。


交易方法 本交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最後結算日 最後交易日之後的第一個營業日


結算方法 以現金結算合約


最後交易日 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日。


最後結算價格
琤秅什磥漲a石油及天然氣指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定,並採用琤秅什磥漲a石油及天然氣指數期貨(由琤肏數有限公司編纂、計算及發放)在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,以四捨五入法上調至最接近的一個小數位:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。在個別情況下,本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價。



交易費用
(每張合約單邊計算)

期交所費用                   2.00港元
以上金額不時可予更改

 

徵費
(每張合約單邊計)
證監會徵費及投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付。

 

佣金
商議


 

 
琤秅什磥漲a銀行指數期貨合約細則
     更新日期: 2016年7月25日
 
相關指數/指數 琤秅什磥漲a銀行指數(由琤肏數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數)


合約乘數 每個指數點50港元


合約月份


現月、下月及之後的兩個季月 (季月指3月、6月、9月及12月)


最低波幅


0.5個指數點
最高波幅


按本交易所不時規定
立約成價


在結算所登記的股票指數期貨合約-琤秅什磥漲a銀行指數期貨合約的價格

立約價值


立約成價乘以合約乘數
持倉限額
每名交易所參與者就其本身而言,所有合約月份淨持倉15,000張長倉或短倉為限;及

每名客戶而言,所有合約月份淨持倉15,000張長倉或短倉為限

為免生疑問,所有合約月份訂明的上限按淨額基準計算。為釐定是否達到訂明上限,長倉合約獲分配正數1及短倉合約則獲分配負數1,不論何日到期。

大額未平倉合約 於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其本身而言為500張未平倉合約;及

於任何一個合約月份,每名客戶為500張未平倉合約


交易時間
上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市交易時段。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分


最後交易日的交易時間
(香港時間)
上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時正(午市)

若最後交易日為聖誕前夕、新年前夕或農曆新年前夕,當天不設午市。


交易方法 本交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最後結算日 最後交易日之後的第一個營業日


結算方法 以現金結算合約


最後交易日 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日。


最後結算價格
琤秅什磥漲a銀行指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定,並採用琤秅什磥漲a銀行指數期貨(由琤肏數有限公司編纂、計算及發放)在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,以四捨五入法上調至最接近的一個小數位:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。在個別情況下,本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價。



交易費用
(每張合約單邊計算)

期交所費用                   2.00港元
以上金額不時可予更改

 

徵費
(每張合約單邊計)
證監會徵費及投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付。

 

佣金
商議


 

 
琤秅什磥漲a醫療保健指數期貨合約細則
     更新日期: 2016年7月25日
 
相關指數/指數 琤秅什磥漲a醫療保健指數(由琤肏數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數)


合約乘數 每個指數點50港元


合約月份


現月、下月及之後的兩個季月 (季月指3月、6月、9月及12月)


最低波幅


0.5個指數點
最高波幅


按本交易所不時規定
立約成價


在結算所登記的股票指數期貨合約-琤秅什磥漲a醫療保健指數期貨合約的價格

立約價值


立約成價乘以合約乘數
持倉限額
每名交易所參與者就其本身而言,所有合約月份淨持倉5,000張長倉或短倉為限;及

每名客戶而言,所有合約月份淨持倉5,000張長倉或短倉為限

為免生疑問,所有合約月份訂明的上限按淨額基準計算。為釐定是否達到訂明上限,長倉合約獲分配正數1及短倉合約則獲分配負數1,不論何日到期。

大額未平倉合約 於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其本身而言為500張未平倉合約;及

於任何一個合約月份,每名客戶為500張未平倉合約


交易時間
上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市交易時段。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分


最後交易日的交易時間
(香港時間)
上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時正(午市)

若最後交易日為聖誕前夕、新年前夕或農曆新年前夕,當天不設午市。


交易方法 本交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最後結算日 最後交易日之後的第一個營業日


結算方法 以現金結算合約


最後交易日 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日。


最後結算價格
琤秅什磥漲a醫療保健指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定,並採用琤秅什磥漲a醫療保健指數期貨(由琤肏數有限公司編纂、計算及發放)在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,以四捨五入法上調至最接近的一個小數位:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。在個別情況下,本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價。



交易費用
(每張合約單邊計算)

期交所費用                   2.00港元
以上金額不時可予更改

 

徵費
(每張合約單邊計)
證監會徵費及投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付。

 

佣金
商議


 

 
琤秅什磥漲a地產指數期貨合約細則
     更新日期: 2016年7月25日
 
相關指數/指數 琤秅什磥漲a地產指數(由琤肏數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數)


合約乘數 每個指數點50港元


合約月份


現月、下月及之後的兩個季月 (季月指3月、6月、9月及12月)


最低波幅


0.5個指數點
最高波幅


按本交易所不時規定
立約成價


在結算所登記的股票指數期貨合約-琤秅什磥漲a地產指數期貨合約的價格

立約價值


立約成價乘以合約乘數
持倉限額
每名交易所參與者就其本身而言,所有合約月份淨持倉5,000張長倉或短倉為限;及

每名客戶而言,所有合約月份淨持倉5,000張長倉或短倉為限

為免生疑問,所有合約月份訂明的上限按淨額基準計算。為釐定是否達到訂明上限,長倉合約獲分配正數1及短倉合約則獲分配負數1,不論何日到期。

大額未平倉合約 於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其本身而言為500張未平倉合約;及

於任何一個合約月份,每名客戶為500張未平倉合約


交易時間
上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市交易時段。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分


最後交易日的交易時間
(香港時間)
上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時正(午市)

若最後交易日為聖誕前夕、新年前夕或農曆新年前夕,當天不設午市。


交易方法 本交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最後結算日 最後交易日之後的第一個營業日


結算方法 以現金結算合約


最後交易日 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日。


最後結算價格
琤秅什磥漲a地產指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定,並採用琤秅什磥漲a地產指數期貨(由琤肏數有限公司編纂、計算及發放)在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,以四捨五入法上調至最接近的一個小數位:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。在個別情況下,本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價。



交易費用
(每張合約單邊計算)

期交所費用                   2.00港元
以上金額不時可予更改

 

徵費
(每張合約單邊計)
證監會徵費及投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付。

 

佣金
商議


 

 
琤芵穈T科技器材指數期貨合約細則
     更新日期: 2016年7月25日
 
相關指數/指數 琤芵穈T科技器材指數(由琤肏數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數)


合約乘數 每個指數點50港元


合約月份


現月、下月及之後的兩個季月 (季月指3月、6月、9月及12月)


最低波幅


0.5個指數點
最高波幅


按本交易所不時規定
立約成價


在結算所登記的股票指數期貨合約-琤芵穈T科技器材指數期貨合約的價格

立約價值


立約成價乘以合約乘數
持倉限額
每名交易所參與者就其本身而言,所有合約月份淨持倉5,000張長倉或短倉為限;及

每名客戶而言,所有合約月份淨持倉5,000張長倉或短倉為限

為免生疑問,所有合約月份訂明的上限按淨額基準計算。為釐定是否達到訂明上限,長倉合約獲分配正數1及短倉合約則獲分配負數1,不論何日到期。

大額未平倉合約 於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其本身而言為500張未平倉合約;及

於任何一個合約月份,每名客戶為500張未平倉合約


交易時間
上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市交易時段。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分


最後交易日的交易時間
(香港時間)
上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時正(午市)

若最後交易日為聖誕前夕、新年前夕或農曆新年前夕,當天不設午市。


交易方法 本交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最後結算日 最後交易日之後的第一個營業日


結算方法 以現金結算合約


最後交易日 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日。


最後結算價格
琤芵穈T科技器材指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定,並採用琤芵穈T科技器材指數期貨(由琤肏數有限公司編纂、計算及發放)在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,以四捨五入法上調至最接近的一個小數位:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。在個別情況下,本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價。



交易費用
(每張合約單邊計算)

期交所費用                   2.00港元
以上金額不時可予更改

 

徵費
(每張合約單邊計)
證監會徵費及投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付。

 

佣金
商議


 

 
琤苀n件服務指數期貨合約細則
     更新日期: 2016年7月25日
 
相關指數/指數 琤苀n件服務指數(由琤肏數有限公司編纂、計算及發放的股份價格指數)


合約乘數 每個指數點50港元


合約月份


現月、下月及之後的兩個季月 (季月指3月、6月、9月及12月)


最低波幅


0.5個指數點
最高波幅


按本交易所不時規定
立約成價


在結算所登記的股票指數期貨合約-琤苀n件服務指數期貨合約的價格

立約價值


立約成價乘以合約乘數
持倉限額
每名交易所參與者就其本身而言,所有合約月份淨持倉5,000張長倉或短倉為限;及

每名客戶而言,所有合約月份淨持倉5,000張長倉或短倉為限

為免生疑問,所有合約月份訂明的上限按淨額基準計算。為釐定是否達到訂明上限,長倉合約獲分配正數1及短倉合約則獲分配負數1,不論何日到期。

大額未平倉合約 於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其本身而言為500張未平倉合約;及

於任何一個合約月份,每名客戶為500張未平倉合約


交易時間
上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時三十分(午市)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕均不設午市交易時段。該三天的交易時間為上午九時十五分至中午十二時三十分


最後交易日的交易時間
(香港時間)
上午九時十五分至中午十二時正(早市)
下午一時正至下午四時正(午市)

若最後交易日為聖誕前夕、新年前夕或農曆新年前夕,當天不設午市。


交易方法 本交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最後結算日 最後交易日之後的第一個營業日


結算方法 以現金結算合約


最後交易日 緊接合約月份最後營業日之前一個營業日。


最後結算價格
琤苀n件服務指數期貨合約最後結算價格由結算所釐定,並採用琤苀n件服務指數期貨(由琤肏數有限公司編纂、計算及發放)在最後交易日當天下列時間所報指數點的平均數為依歸,以四捨五入法上調至最接近的一個小數位:(i)聯交所持續交易時段開始後的五(5)分鐘起直至持續交易時段完結前的五(5)分鐘止期間每隔五(5)分鐘所報的指數點,與(ii)聯交所收市時。在個別情況下,本交易所行政總裁有權根據買賣股票指數期貨合約規例釐定最後結算價。



交易費用
(每張合約單邊計算)

期交所費用                   2.00港元
以上金額不時可予更改

 

徵費
(每張合約單邊計)
證監會徵費及投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付。

 

佣金
商議


 

 
倫敦鋁期貨小型合約細則
     更新日期: 2016年8月1日
 
標的 電解鋁(定義按倫敦金屬交易所規則及規例不時界定)


合 約 單 位 5噸


交 易 貨 幣


人民幣
合 約 月 份


即月及後續11個曆月。行政總裁可經諮詢證監會後不時增設其認為合適的合約月份進行交易
報 價


每噸人民幣
最 低 波 幅


每噸人民幣5元
最 高 波 幅


按交易所不時規定

立 約 成 價


由結算所登記的倫敦鋁期貨小型合約價格
立 約 價 值


立約成價乘以合約單位
持 倉 限 額


每名交易所參與者就其本身賬戶而言,以所有合約月份合約淨額合共25,000張(長倉或短倉)為限;就每名客戶而言,則以所有合約月份合約淨額合共25,000張(長倉或短倉)為限
大 額 未 平 倉 合 約


於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其本身賬戶而言為500張未平倉合約;及於任何一個合約月份,就每名客戶而言為500張未平倉合約


開市前議價時段


交 易 時 間
(香 港 時 間)
上午9時至下午4時30分(日間交易時段)及
下午5時15分至翌日凌晨1時(收市後期貨交易時段)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕交易時段將不會超過午12時30分。該三天的交易時間為上午9時至中午12時30分

英國、美國及中華人民共和國銀行假期當天不設收市後期貨交易時段

最 後 交 易 日 的 交 易 時 間
(香 港 時 間)
上午9時至下午4時30分(日間交易時段)及
下午5時15分至下午8時(英國夏令時間收市後期貨交易時段)
下午5時15分至下午9時(非英國夏令時間收市後期貨交易時段)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕交易時段將不會超過中午12時30分。該三天的交易時間為上午9時至中午12時30分
交 易 方 法 交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最 後 交 易 日 倫敦金屬交易所就其鋁期貨合約釐定的最後交易日(通常為即月第三個星期三的前兩個營業日)

如該日並非香港營業日,則以緊貼的前一個香港營業日作為最後交易日
最 後 結 算 日


最後交易日後第二個香港營業日
結 算 方 式


以現金結算合約
結 算 貨 幣


人民幣
最 後 結 算 價 倫敦鋁期貨小型合約的最終結算價是由結算所釐定的整數,以倫敦金屬交易所就鋁期貨合約釐定及公佈的正式結算價,按香港財資市場公會在最後交易日上午11時30分左右(香港時間)公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率換算為人民幣等價金額,並按金額第一個小數位四捨五入為整數

現 金 結 算 價 值


最終結算價乘以合約單位
交 易 費 用
(每邊每張合約計算)


交易所費用:人民幣3.00元
以上金額不時可予更改。
徵 費
(每張合約單邊計算)
徵費證監會徵費及投資者賠償徵費須按《證券及期貨條例》不時規定的收費率或金額繳付
交易所參與者須以人民幣等價金額繳付規定的證監會徵費(按交易所釐定的匯率換算,並四捨五入至最接近人民幣分)

佣 金


商 議

註︰ 倫敦金屬交易所正式結算價(「LME定價資料」)附帶或與之相關的版權、保密權及一切其他權利概屬倫敦金屬交易所所有。所有涉及LME定價資料的提述均經倫敦金屬交易所批准,惟交易所使用LME定價資料概不牽涉倫敦金屬交易所,倫敦金屬交易所亦概不就交易所使用LME定價資料又或任何在交易所處理的合約或其是否適合作任何用途承擔任何責任。未經倫敦金屬交易所事先書面同意,不得使用LME定價資料作任何用途。

 

 
倫敦鋅期貨小型合約細則
     更新日期: 2016年8月1日
 
標的 電解鋅(定義按倫敦金屬交易所規則及規例不時界定)


合 約 單 位 5噸


交 易 貨 幣


人民幣
合 約 月 份


即月及後續11個曆月。行政總裁可經諮詢證監會後不時增設其認為合適的合約月份進行交易
報 價


每噸人民幣
最 低 波 幅


每噸人民幣5元
最 高 波 幅


按交易所不時規定

立 約 成 價


由結算所登記的倫敦鋅期貨小型合約價格
立 約 價 值


立約成價乘以合約單位
持 倉 限 額


每名交易所參與者就其本身賬戶而言,以所有合約月份合約淨額合共25,000張(長倉或短倉)為限;就每名客戶而言,則以所有合約月份合約淨額合共25,000張(長倉或短倉)為限
大 額 未 平 倉 合 約


於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其本身賬戶而言為500張未平倉合約;及於任何一個合約月份,就每名客戶而言為500張未平倉合約


開市前議價時段


交 易 時 間
(香 港 時 間)
上午9時至下午4時30分(日間交易時段)及
下午5時15分至翌日凌晨1時(收市後期貨交易時段)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕交易時段將不會超過中午12時30分。該三天的交易時間為上午9時至中午12時30分

英國、美國及中華人民共和國銀行假期當天不設收市後期貨交易時段

最 後 交 易 日 的 交 易 時 間
(香 港 時 間)
上午9時至下午4時30分(日間交易時段)及
下午5時15分至下午7時55分(英國夏令時間收市後期貨交易時段)
下午5時15分至下午8時55分(非英國夏令時間收市後期貨交易時段)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕交易時段將不會超過中午12時30分。該三天的交易時間為上午9時至中午12時30分
交 易 方 法 交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最 後 交 易 日 倫敦金屬交易所就其鋅期貨合約釐定的最後交易日(通常為即月第三個星期三的前兩個營業日)

如該日並非香港營業日,則以緊貼的前一個香港營業日作為最後交易日
最 後 結 算 日


最後交易日後第二個香港營業日
結 算 方 式


以現金結算合約
結 算 貨 幣


人民幣
最 後 結 算 價 倫敦鋅期貨小型合約的最終結算價是由結算所釐定的整數,以倫敦金屬交易所就鋅期貨合約釐定及公佈的正式結算價,按香港財資市場公會在最後交易日上午11時30分左右(香港時間)公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率換算為人民幣等價金額,並按金額第一個小數位四捨五入為整數

現 金 結 算 價 值


最終結算價乘以合約單位
交 易 費 用
(每邊每張合約計算)


交易所費用:人民幣3.00元
以上金額不時可予更改。
徵 費
證監會徵費及投資者賠償徵費須按《證券及期貨條例》不時規定的收費率或金額繳付
交易所參與者須以人民幣等價金額繳付規定的證監會徵費(按交易所釐定的匯率換算,並四捨五入至最接近人民幣分)

佣 金


可商議

註︰ 倫敦金屬交易所正式結算價(「LME定價資料」)附帶或與之相關的版權、保密權及一切其他權利概屬倫敦金屬交易所所有。所有涉及LME定價資料的提述均經倫敦金屬交易所批准,惟交易所使用LME定價資料概不牽涉倫敦金屬交易所,倫敦金屬交易所亦概不就交易所使用LME定價資料又或任何在交易所處理的合約或其是否適合作任何用途承擔任何責任。未經倫敦金屬交易所事先書面同意,不得使用LME定價資料作任何用途。

 

 
倫敦銅期貨小型合約細則
     更新日期: 2016年8月1日
 
標的 電解銅(定義按倫敦金屬交易所規則及規例不時界定)


合 約 單 位 5噸


交 易 貨 幣


人民幣
合 約 月 份


即月及後續11個曆月。行政總裁可經諮詢證監會後不時增設其認為合適的合約月份進行交易
報 價


每噸人民幣
最 低 波 幅


每噸人民幣10元
最 高 波 幅


按交易所不時規定

立 約 成 價


由結算所登記的倫敦銅期貨小型合約價格
立 約 價 值


立約成價乘以合約單位
持 倉 限 額


每名交易所參與者就其本身賬戶而言,以所有合約月份合約淨額合共50,000張(長倉或短倉)為限;就每名客戶而言,則以所有合約月份合約淨額合共50,000張(長倉或短倉)為限
大 額 未 平 倉 合 約


於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其本身賬戶而言為500張未平倉合約;及於任何一個合約月份,就每名客戶而言為500張未平倉合約


開市前議價時段


交 易 時 間
(香 港 時 間)
上午9時至下午4時30分(日間交易時段)及
下午5時15分至翌日凌晨1時(收市後期貨交易時段)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕交易時段將不會超過中午12時30分。該三天的交易時間為上午9時至中午12時30分

英國、美國及中華人民共和國銀行假期當天不設收市後期貨交易時段

最 後 交 易 日 的 交 易 時 間
(香 港 時 間)
上午9時至下午4時30分(日間交易時段)及
下午5時15分至下午7時35分(英國夏令時間收市後期貨交易時段)
下午5時15分至下午8時35分(非英國夏令時間收市後期貨交易時段)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕交易時段將不會超過中午12時30分。該三天的交易時間為上午9時至中午12時30分
交 易 方 法 交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最 後 交 易 日 倫敦金屬交易所就其銅期貨合約釐定的最後交易日(通常為即月第三個星期三的前兩個營業日)

如該日並非香港營業日,則以緊貼的前一個香港營業日作為最後交易日
最 後 結 算 日


最後交易日後第二個香港營業日
結 算 方 式


以現金結算合約
結 算 貨 幣


人民幣
最 後 結 算 價 倫敦銅期貨小型合約的最終結算價是由結算所釐定的整數,以倫敦金屬交易所就銅期貨合約釐定及公佈的正式結算價,按香港財資市場公會在最後交易日上午11時30分左右(香港時間)公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率換算為人民幣等價金額,並按金額第一個小數位四捨五入為整數

現 金 結 算 價 值


最終結算價乘以合約單位
交 易 費 用
(每邊每張合約計算)


交易所費用:人民幣5.00元
以上金額不時可予更改。
徵 費
證監會徵費及投資者賠償徵費須按《證券及期貨條例》不時規定的收費率或金額繳付
交易所參與者須以人民幣等價金額繳付規定的證監會徵費(按交易所釐定的匯率換算,並四捨五入至最接近人民幣分)

佣 金


可商議

註︰ 倫敦金屬交易所正式結算價(「LME定價資料」)附帶或與之相關的版權、保密權及一切其他權利概屬倫敦金屬交易所所有。所有涉及LME定價資料的提述均經倫敦金屬交易所批准,惟交易所使用LME定價資料概不牽涉倫敦金屬交易所,倫敦金屬交易所亦概不就交易所使用LME定價資料又或任何在交易所處理的合約或其是否適合作任何用途承擔任何責任。未經倫敦金屬交易所事先書面同意,不得使用LME定價資料作任何用途。

 

 
倫敦鎳期貨小型合約細則
     更新日期: 2016年8月1日
 
標的 原鎳(定義按倫敦金屬交易所規則及規例不時界定)


合 約 單 位 1噸


交 易 貨 幣


人民幣
合 約 月 份


即月及後續11個曆月。行政總裁可經諮詢證監會後不時增設其認為合適的合約月份進行交易
報 價


每噸人民幣
最 低 波 幅


每噸人民幣10元
最 高 波 幅


按交易所不時規定

立 約 成 價


由結算所登記的倫敦鎳期貨小型合約價格
立 約 價 值


立約成價乘以合約單位
持 倉 限 額


每名交易所參與者就其本身賬戶而言,以所有合約月份合約淨額合共50,000張(長倉或短倉)為限;及
就每名客戶而言,則以所有合約月份合約淨額合共50,000張(長倉或短倉)為限
大 額 未 平 倉 合 約


於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其本身賬戶而言為500張未平倉合約;及
於任何一個合約月份,就每名客戶而言為500張未平倉合約


開市前議價時段


交 易 時 間
(香 港 時 間)
上午9時至下午4時30分(日間交易時段)及
下午5時15分至翌日凌晨1時(收市後期貨交易時段)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕交易時段將不會超過中午12時30分。該三天的交易時間為上午9時至中午12時30分

英國、美國及中華人民共和國銀行假期當天不設收市後期貨交易時段

最 後 交 易 日 的 交 易 時 間
(香 港 時 間)
上午9時至下午4時30分(日間交易時段)及
下午5時15分至下午8時05分(英國夏令時間收市後期貨交易時段)
下午5時15分至下午9時05分(非英國夏令時間收市後期貨交易時段)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕交易時段將不會超過中午12時30分。該三天的交易時間為上午9時至中午12時30分
交 易 方 法 交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最 後 交 易 日 倫敦金屬交易所就其鎳期貨合約釐定的最後交易日(通常為即月第三個星期三的前兩個營業日)

如該日並非香港營業日,則以緊貼的前一個香港營業日作為最後交易日
最 後 結 算 日


最後交易日後第二個香港營業日
結 算 方 式


以現金結算合約
結 算 貨 幣


人民幣
最 後 結 算 價 倫敦鎳期貨小型合約的最終結算價是由結算所釐定的整數,以倫敦金屬交易所就鎳期貨合約釐定及公佈的正式結算價,按香港財資市場公會在最後交易日上午11時30分左右(香港時間)公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率換算為人民幣等價金額,並按金額第一個小數位四捨五入為整數

現 金 結 算 價 值


最終結算價乘以合約單位
交 易 費 用
(每邊每張合約計算)


交易所費用:人民幣3.00元
以上金額不時可予更改。
徵 費
證監會徵費及投資者賠償徵費須按《證券及期貨條例》不時規定的收費率或金額繳付
交易所參與者須以人民幣等價金額繳付規定的證監會徵費(按交易所釐定的匯率換算,並四捨五入至最接近人民幣分)

佣 金


可 商 議

註︰ 倫敦金屬交易所正式結算價(「LME定價資料」)附帶或與之相關的版權、保密權及一切其他權利概屬倫敦金屬交易所所有。所有涉及LME定價資料的提述均經倫敦金屬交易所批准,惟交易所使用LME定價資料概不牽涉倫敦金屬交易所,倫敦金屬交易所亦概不就交易所使用LME定價資料又或任何在交易所處理的合約或其是否適合作任何用途承擔任何責任。未經倫敦金屬交易所事先書面同意,不得使用LME定價資料作任何用途。

 

 
倫敦錫期貨小型合約細則
     更新日期: 2016年8月1日
 
標的 錫(定義按倫敦金屬交易所規則及規例不時界定)


合 約 單 位 1噸


交 易 貨 幣


人民幣
合 約 月 份


即月及後續11個曆月。行政總裁可經諮詢證監會後不時增設其認為合適的合約月份進行交易
報 價


每噸人民幣
最 低 波 幅


每噸人民幣10元
最 高 波 幅


按交易所不時規定

立 約 成 價


由結算所登記的倫敦錫期貨小型合約價格
立 約 價 值


立約成價乘以合約單位
持 倉 限 額


每名交易所參與者就其本身賬戶而言,以所有合約月份合約淨額合共15,000張(長倉或短倉)為限;及
就每名客戶而言,則以所有合約月份合約淨額合共15,000張(長倉或短倉)為限
大 額 未 平 倉 合 約


於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其本身賬戶而言為500張未平倉合約;及
於任何一個合約月份,就每名客戶而言為500張未平倉合約

開市前議價時段


交 易 時 間
(香 港 時 間)
上午9時至下午4時30分(日間交易時段)及
下午5時15分至翌日凌晨1時(收市後期貨交易時段)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕交易時段將不會超過中午12時30分。該三天的交易時間為上午9時至中午12時30分

英國、美國及中華人民共和國銀行假期當天不設收市後期貨交易時段

最 後 交 易 日 的 交 易 時 間
(香 港 時 間)
上午9時至下午4時30分(日間交易時段)及
下午5時15分至下午7時45分(英國夏令時間收市後期貨交易時段)
下午5時15分至下午8時45分(非英國夏令時間收市後期貨交易時段)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕交易時段將不會超過中午12時30分。該三天的交易時間為上午9時至中午12時30分
交 易 方 法 交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最 後 交 易 日 倫敦金屬交易所就其錫期貨合約釐定的最後交易日(通常為即月第三個星期三的前兩個營業日)

如該日並非香港營業日,則以緊貼的前一個香港營業日作為最後交易日
最 後 結 算 日


最後交易日後第二個香港營業日
結 算 方 式


以現金結算合約
結 算 貨 幣


人民幣
最 後 結 算 價 倫敦錫期貨小型合約的最終結算價是由結算所釐定的整數,以倫敦金屬交易所就錫期貨合約釐定及公佈的正式結算價,按香港財資市場公會在最後交易日上午11時30分左右(香港時間)公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率換算為人民幣等價金額,並按金額第一個小數位四捨五入為整數

現 金 結 算 價 值


最終結算價乘以合約單位
交 易 費 用
(每邊每張合約計算)


交易所費用:人民幣3.00元
以上金額不時可予更改。
徵 費
證監會徵費及投資者賠償徵費須按《證券及期貨條例》不時規定的收費率或金額繳付
交易所參與者須以人民幣等價金額繳付規定的證監會徵費(按交易所釐定的匯率換算,並四捨五入至最接近人民幣分)

佣 金


可 商 議

註︰ 倫敦金屬交易所正式結算價(「LME定價資料」)附帶或與之相關的版權、保密權及一切其他權利概屬倫敦金屬交易所所有。所有涉及LME定價資料的提述均經倫敦金屬交易所批准,惟交易所使用LME定價資料概不牽涉倫敦金屬交易所,倫敦金屬交易所亦概不就交易所使用LME定價資料又或任何在交易所處理的合約或其是否適合作任何用途承擔任何責任。未經倫敦金屬交易所事先書面同意,不得使用LME定價資料作任何用途。

 

 
倫敦鉛期貨小型合約細則
     更新日期: 2016年8月1日
 
標的 標準鉛(定義按倫敦金屬交易所規則及規例不時界定)


合 約 單 位 5噸


交 易 貨 幣


人民幣
合 約 月 份


即月及後續11個曆月。行政總裁可經諮詢證監會後不時增設其認為合適的合約月份進行交易
報 價


每噸人民幣
最 低 波 幅


每噸人民幣5元
最 高 波 幅


按交易所不時規定

立 約 成 價


由結算所登記的倫敦鉛期貨小型合約價格
立 約 價 值


立約成價乘以合約單位
持 倉 限 額


每名交易所參與者就其本身賬戶而言,以所有合約月份合約淨額合共25,000張(長倉或短倉)為限;及
就每名客戶而言,則以所有合約月份合約淨額合共25,000張(長倉或短倉)為限
大 額 未 平 倉 合 約


於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其本身賬戶而言為500張未平倉合約;及
於任何一個合約月份,就每名客戶而言為500張未平倉合約

開市前議價時段


交 易 時 間
(香 港 時 間)
上午9時至下午4時30分(日間交易時段)及
下午5時15分至翌日凌晨1時(收市後期貨交易時段)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕交易時段將不會超過中午12時30分。該三天的交易時間為上午9時至中午12時30分

英國、美國及中華人民共和國銀行假期當天不設收市後期貨交易時段

最 後 交 易 日 的 交 易 時 間
(香 港 時 間)
上午9時至下午4時30分(日間交易時段)及
下午5時15分至下午7時50分(英國夏令時間收市後期貨交易時段)
下午5時15分至下午8時50分(非英國夏令時間收市後期貨交易時段)

聖誕前夕、新年前夕及農曆新年前夕交易時段將不會超過中午12時30分。該三天的交易時間為上午9時至中午12時30分
交 易 方 法 交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


最 後 交 易 日 倫敦金屬交易所就其鉛期貨合約釐定的最後交易日(通常為即月第三個星期三的前兩個營業日)

如該日並非香港營業日,則以緊貼的前一個香港營業日作為最後交易日
最 後 結 算 日


最後交易日後第二個香港營業日
結 算 方 式


以現金結算合約
結 算 貨 幣


人民幣
最 後 結 算 價 倫敦鉛期貨小型合約的最終結算價是由結算所釐定的整數,以倫敦金屬交易所就鉛期貨合約釐定及公佈的正式結算價,按香港財資市場公會在最後交易日上午11時30分左右(香港時間)公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率換算為人民幣等價金額,並按金額第一個小數位四捨五入為整數

現 金 結 算 價 值


最終結算價乘以合約單位
交 易 費 用
(每邊每張合約計算)


交易所費用:人民幣3.00元
以上金額不時可予更改。
徵 費
證監會徵費及投資者賠償徵費須按《證券及期貨條例》不時規定的收費率或金額繳付
交易所參與者須以人民幣等價金額繳付規定的證監會徵費(按交易所釐定的匯率換算,並四捨五入至最接近人民幣分)

佣 金


可 商 議

註︰ 倫敦金屬交易所正式結算價(「LME定價資料」)附帶或與之相關的版權、保密權及一切其他權利概屬倫敦金屬交易所所有。所有涉及LME定價資料的提述均經倫敦金屬交易所批准,惟交易所使用LME定價資料概不牽涉倫敦金屬交易所,倫敦金屬交易所亦概不就交易所使用LME定價資料又或任何在交易所處理的合約或其是否適合作任何用途承擔任何責任。未經倫敦金屬交易所事先書面同意,不得使用LME定價資料作任何用途。

 

美元兌人民幣(香港)期貨合約細則
     更新日期: 2017年7月10日
 
合 約 金 額 100,000美元


合 約 月 份 現月、下三個月及之後的五個季月(即三月、六月、九月及十二月)。行政總裁可經諮詢證監會而不時增設其認為合適的合約月份以供交易。


報 價


每美元兌人民幣(如1美元兌人民幣6.2486元)


最 低 波 幅


人民幣 0.0001 元(四個小數位)
最 高 波 幅


按交易所不時規定
價 位 值


人民幣 10 元
立 約 成 價


由結算所登記的每美元兌人民幣價格

立 約 價 值


立約成價乘以合約金額(如人民幣6.2486元 x 100,000)
持 倉 限 額
每名交易所參與者就其本身賬戶而言,美元兌人民幣(香港)期貨、人民幣(香港)兌美元期貨和美元兌人民幣(香港)期權合約加總,以所有合約月份持倉合共對沖值8,000(長倉或短倉)為限;及

每名客戶而言,美元兌人民幣(香港)期貨、人民幣(香港)兌美元期貨和美元兌人民幣(香港)期權合約加總,以所有合約月份持倉合共對沖值8,000(長倉或短倉)為限

就此而言,人民幣(香港)兌美元期貨合約和美元兌人民幣(香港)期貨合約的對沖值等值計算如下:

倉位 等值對沖值
一張短倉人民幣(香港)兌美元期貨合約 0.5張長倉美元兌人民幣(香港)期貨合約
一張長倉人民幣(香港)兌美元期貨合約 -0.5張長倉美元兌人民幣(香港)期貨合約

直至最後交易日(包括該日)的五個香港營業日內,現月美元兌人民幣(香港)期貨及現月美元兌人民幣(香港)期權持倉對沖值不可超過2,000(長倉或短倉)

大 額 未 平 倉 合 約 於任何一個合約月份,每名交易所參與者就其本身賬戶而言為500張未平倉合約;及

於任何一個合約月份,每名客戶為500張未平倉合約

交 易 時 間
(香港時間)
上午 8 時 30 分至下午 4 時 30 分 (日間交易時段)
下午 5 時 15 分至翌日凌晨 1 時 ( 收市後交易時段 )

聖誕節前夕、新年前夕及農曆新年前夕交易時段不會超越中午 12 時 30 分。該三天的交易時間為上午 8 時 30 分至中午 12 時 30 分

在英國及美國銀行假期不設收市後交易時段。


最 後 交 易 日 的 交 易 時 間
(香港時間)
上午 8 時 30 分至 11 時 正


交 易 方 法 交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


結 算 方 式 按照貨幣期貨合約買賣規則及結算所規則內所載的機制及條款,由賣方繳付合約指定的美元金額,而買方則繳付以最後結算價的人民幣金額


最 後 結 算 價 值
合約金額乘以最後結算價


最 後 結 算 日 合約月份的第三個星期三。如當日並不是香港營業日,最後結算日將為之後一個營業日


最 後 交 易 日 最後結算日之前兩個香港營業日


最 後 結 算 價 由香港財資市場公會在最後交易日上午11時30分左右公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率。在個別情況下,期交所行政總裁有權根據《貨幣期貨合約交易規例》釐定最後結算價


交 易 費 用
(每 張 合 約 單 邊 計)

期交所費用                   人民幣 8.00 元

以上金額不時可予更改

 

徵 費
(每 張 合 約 單 邊 計)
投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付

 

佣 金 商 議


 

歐元兌人民幣(香港)期貨合約細則
     更新日期: 2017年7月10日
 
合 約 金 額 50,000歐元


合 約 月 份 現月、下一個月及之後的兩個季月(即三月、六月、九月及十二月)。行政總裁可經諮詢證監會而不時增設其認為 合適的合約月份以供交易。


報 價


每歐元兌人民幣(如 1 歐元兌人民幣6.8028元)


最 低 波 幅


人民幣 0.0001 元(四個小數位)
最 高 波 幅


按交易所不時規定
價 位 值


人民幣 5 元
立 約 成 價


由結算所登記的每歐元兌人民幣(香港)期貨合約價格

立 約 價 值


立約成價乘以合約金額 (如人民幣 6.8028 元 x 50,000)
持 倉 限 額
每名交易所參與者就其本身賬戶而言,以所有合約月份合約淨額合共12,000 張為限,及

每名客戶而言,以所有合約月份合約淨額合共12,000 張為限

大 額 未 平 倉 合 約 每名交易所參與者就其本身賬戶而言,於任何一個合約月份,500張未平倉合約為限,及

每名客戶而言,於任何一個合約月份,500張未平倉合約為限

交 易 時 間
(香港時間)
上午 8 時 30 分至下午 4 時 30 分(日間交易時段)
下午 5 時 15 分至翌日凌晨 1 時 ( 收市後交易時段 )

聖誕節前夕、新年前夕及農曆新年前夕交易時段不會超越中午 12 時 30 分。該三天的交易時間為上午 8 時 30 分至中午 12 時30分

在英國及美國銀行假期不設收市後交易時段。


最 後 交 易 日 的 交 易 時 間
(香港時間)
上午 8 時 30 分至 11 時 正


交 易 方 法 交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


結 算 方 式 以現金結算合約


結 算 貨 幣 人民幣


最 後 結 算 日 最後交易日後第一個香港營業日


最 後 交 易 日 合約月份的第三個星期三之前兩個香港營業日


最 後 結 算 價 歐元兌人民幣(香港)期貨合約的最終結算價是由結算所釐定,以WM/Reuters上午11時(香港時間)歐元兌美元的即期匯率價乘以香港財資市場公會上午11時30分左右(香港時間)公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率,並以四捨五入法準確至四個小數位。在個別情況下,期交所行政總裁有權根據《貨幣期貨合約交易規例》釐定最後結算價


交 易 費 用
(每 張 合 約 單 邊 計)

期交所費用                   人民幣 5.00 元

以上金額不時可予更改

 

徵 費
(每 張 合 約 單 邊 計)
投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付

 

佣 金 商 議


 

日圓兌人民幣(香港)期貨合約細則
     更新日期: 2017年7月10日
 
合 約 金 額 6,000,000日圓


合 約 月 份 現月、下一個月及之後的兩個季月(即三月、六月、九月及十二月)。行政總裁可經諮詢證監會而不時增設其認為 合適的合約月份以供交易。


報 價


每100日圓兌人民幣(如100日圓兌人民幣5.5923元)


最 低 波 幅


人民幣 0.0001 元(四個小數位)
最 高 波 幅


按交易所不時規定
價 位 值


人民幣 6 元
立 約 成 價


由結算所登記的每日圓兌人民幣(香港)期貨合約價格

立 約 價 值


立約成價除以100,再乘以合約金額
(如人民幣5.5923 元 / 100 x 6,000,000)
持 倉 限 額
每名交易所參與者就其本身賬戶而言,以所有合約月份合約淨額合共12,000 張為限,及

每名客戶而言,以所有合約月份合約淨額合共12,000 張為限

大 額 未 平 倉 合 約 每名交易所參與者就其本身賬戶而言,於任何一個合約月份,500張未平倉合約為限,及

每名客戶而言,於任何一個合約月份,500張未平倉合約為限

交 易 時 間
(香港時間)
上午 8 時 30 分至下午 4 時 30 分(日間交易時段)
下午 5 時 15 分至翌日凌晨 1 時 ( 收市後交易時段 )

聖誕節前夕、新年前夕及農曆新年前夕交易時段不會超越中午 12 時 30 分。該三天的交易時間為上午 8 時 30 分至中午 12 時30分

在英國及美國銀行假期不設收市後交易時段。


最 後 交 易 日 的 交 易 時 間
(香港時間)
上午 8 時 30 分至 11 時 正


交 易 方 法 交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


結 算 方 式 以現金結算合約


結 算 貨 幣 人民幣


最 後 結 算 日 最後交易日後第一個香港營業日


最 後 交 易 日 合約月份的第三個星期三之前兩個香港營業日


最 後 結 算 價 日圓兌人民幣(香港)期貨合約的最終結算價是由結算所釐定,以WM/Reuters上午11時(香港時間)美元兌日圓的即期匯率價的倒數乘以100,再乘以香港財資市場公會上午11時30分左右(香港時間)公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率,並以四捨五入法準確至四個小數位。在個別情況下,期交所行政總裁有權根據《貨幣期貨合約交易規例》釐定最後結算價


最 後 結 算 值 最後結算價除以100,再乘以合約金額
(如人民幣5.5923元/ 100 x 6,000,000)


交 易 費 用
(每 張 合 約 單 邊 計)

期交所費用                   人民幣 5.00 元

以上金額不時可予更改

 

徵 費
(每 張 合 約 單 邊 計)
投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付

 

佣 金 商 議


 

澳元兌人民幣(香港)期貨合約細則
     更新日期: 2017年7月10日
 
合 約 金 額 80,000澳元


合 約 月 份 現月、下一個月及之後的兩個季月(即三月、六月、九月及十二月)。行政總裁可經諮詢證監會而不時增設其認為 合適的合約月份以供交易。


報 價


每澳元兌人民幣(如 1 澳元兌人民幣 4.6942元)


最 低 波 幅


人民幣 0.0001 元(四個小數位)
最 高 波 幅


按交易所不時規定
價 位 值


人民幣 8 元
立 約 成 價


由結算所登記的每澳元兌人民幣(香港)期貨合約價格

立 約 價 值


立約成價乘以合約金額 (如人民幣 4.6942 元 x 80,000)
持 倉 限 額
每名交易所參與者就其本身賬戶而言,以所有合約月份合約淨額合共12,000 張為限,及

每名客戶而言,以所有合約月份合約淨額合共12,000 張為限

大 額 未 平 倉 合 約 每名交易所參與者就其本身賬戶而言,於任何一個合約月份,500張未平倉合約為限,及

每名客戶而言,於任何一個合約月份,500張未平倉合約為限

交 易 時 間
(香港時間)
上午 8 時 30 分至下午 4 時 30 分(日間交易時段)
下午 5 時 15 分至翌日凌晨 1 時 ( 收市後交易時段 )

聖誕節前夕、新年前夕及農曆新年前夕交易時段不會超越中午 12 時 30 分。該三天的交易時間為上午 8 時 30 分至中午 12 時30分

在英國及美國銀行假期不設收市後交易時段。


最 後 交 易 日 的 交 易 時 間
(香港時間)
上午 8 時 30 分至 11 時 正


交 易 方 法 交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


結 算 方 式 以現金結算合約


結 算 貨 幣 人民幣


最 後 結 算 日 最後交易日後第一個香港營業日


最 後 交 易 日 合約月份的第三個星期三之前兩個香港營業日


最 後 結 算 價 澳元兌人民幣(香港)期貨合約的最終結算價是由結算所釐定,以WM/Reuters上午11時(香港時間)澳元兌美元的即期匯率價乘以香港財資市場公會上午11時30分左右(香港時間)公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率,並以四捨五入法準確至四個小數位。在個別情況下,期交所行政總裁有權根據《貨幣期貨合約交易規例》釐定最後結算價


交 易 費 用
(每 張 合 約 單 邊 計)

期交所費用                   人民幣 5.00 元

以上金額不時可予更改

 

徵 費
(每 張 合 約 單 邊 計)
投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付

 

佣 金 商 議


 

人民幣(香港)兌美元期貨合約細則
     更新日期: 2017年7月10日
 
合 約 金 額 人民幣300,000元


合 約 月 份 現月、下三個月及之後的四個季月(即三月、六月、九月及十二月)。行政總裁可經諮詢證監會而不時增設其認為合適的合約月份以供交易。


報 價


每10人民幣兌美元(如 10 人民幣兌1.5288美元)


最 低 波 幅


美元 0.0001 元 (四個小數位)
最 高 波 幅


按交易所不時規定
價 位 值


美元 3 元
立 約 成 價


由結算所登記的每張人民幣(香港)兌美元期貨合約價格

立 約 價 值


立約成價除以10,再乘以合約金額
(如美元1.5288 元 / 10 x 300,000)
持 倉 限 額
每名交易所參與者就其本身賬戶而言,美元兌人民幣(香港)期貨、人民幣(香港)兌美元期貨和美元兌人民幣(香港)期權合約加總,以所有合約月份持倉合共對沖值8,000(長倉或短倉)為限;及

每名客戶而言,美元兌人民幣(香港)期貨、人民幣(香港)兌美元期貨和美元兌人民幣(香港)期權合約加總,以所有合約月份持倉合共對沖值8,000(長倉或短倉)為限


就此而言,美元兌人民幣(香港)期貨合約和人民幣(香港)兌美元期貨合約的對沖值等值計算如下:

倉位 等值對沖值
一張短倉人民幣(香港)兌美元期貨合約 0.5張長倉美元兌人民幣(香港)期貨合約
一張長倉人民幣(香港)兌美元期貨合約 -0.5張長倉美元兌人民幣(香港)期貨合約

在任何情況下,所有合約月份的人民幣(香港)兌美元期貨合約淨額之倉位不可超過 16,000 張(長倉或短倉)

大 額 未 平 倉 合 約 每名交易所參與者就其本身賬戶而言,於任何一個合約月份,500張未平倉合約為限,及

每名客戶而言,於任何一個合約月份,500張未平倉合約為限

交 易 時 間
(香港時間)
上午 8 時 30 分至下午 4 時 30 分(日間交易時段)
下午 5 時 15 分至翌日凌晨 1 時 ( 收市後交易時段 )

聖誕節前夕、新年前夕及農曆新年前夕交易時段不會超越中午 12 時 30 分。該三天的交易時間為上午 8 時 30 分至中午 12 時30分

在英國及美國銀行假期不設收市後交易時段。


最 後 交 易 日 的 交 易 時 間
(香港時間)
上午 8 時 30 分至 11 時 正


交 易 方 法 交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)


結 算 方 式 以現金結算合約


結 算 貨 幣 美元


最 後 結 算 日 最後交易日後第一個香港營業日


最 後 交 易 日 合約月份的第三個星期三之前兩個香港營業日


最 後 結 算 價 人民幣(香港)兌美元期貨合約的最終結算價是由結算所釐定,由香港財資市場公會在最後交易日上午11時30分左右公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率的倒數乘以10,並以四捨五入法準確至四個小數位。在個別情況下,期交所行政總裁有權根據《貨幣期貨合約交易規例》釐定最後結算價


最 後 結 算 值 最後結算價除以10,再乘以合約金額
(如美元1.5288元/ 10 x 300,000)


交 易 費 用
(每 張 合 約 單 邊 計)

期交所費用                   0.60 美元

以上金額不時可予更改

 

徵 費
(每 張 合 約 單 邊 計)
投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付

 

佣 金
(每 張 合 約 單 邊 計)
商 議


 

美元兌人民幣(香港)期權合約細則
     更新日期: 2017年3月20日
 
合 約 金 額 100,000美元


合 約 月 份 現月、下三個月及之後的四個季月(即三月、六月、九月及十二月)。行政總裁可經諮詢證監會而不時增設其認為合適的合約月份以供交易。


報 價


每美元兌人民幣


價位值


人民幣10元
交易時間
(香港時間)


上午 9 時至下午 4 時 30 分

聖誕節前夕、新年前夕及農曆新年前夕交易時段不會超 越下午 12 時 30 分。該三天的交易時間為上午 9 時正至下午12 時 30 分

到期日的交易時間
(香港時間)


上午 9 時正至 11 時正
交易方法


交易所的自動電子交易系統(HKATS電子交易系統)

到期日


最後結算日之前兩個香港營業日

期權金


以四個小數位報價

立約價值


期權金乘以合約金額
行使價
行使價間距設定為0.05

在任何一個營業日,新的連續行使價會被設定或加入期權合約內(距離到期日只有五個營業日或以內的現月期權合約除外),令到任何情況下都附設有行使價較期權合約的等價行使價高至少10%及較等價行使價低至少10%。在指定月份的任何一個營業日,期權合約的等價行使價會根據上一個營業日的美元兌人民幣(香港)期貨收市報價(定義見結算所規則)而設定:(i) 到期日前的任何一天,以現月的美元兌人民幣(香港)期貨合約為依歸;及(ii) 在到期日或之後的任何一天,以下一個月的美元兌人民幣(香港)期貨合約為依歸。這些收市報價會被向下調整至最接近的行使價。假如收市報價是在兩個行使價的中間,則收市報價會被下調至較低的行使價。


行政總裁在諮詢證監會後,有權不時決定其他暫時的行使價間距,此外,董事會在諮詢證監會後,亦有權不時決定其他暫時的行使價間距。本交易所保留在任何時候加入或刪除現有行使價的權利。

行使方法 歐式期權,只可在合約於到期時行使

行使時的結算
行使時實物交收。美元交付或以最後結算價值計算的人民幣金額,按照貨幣期權合約買賣規則及結算所規則內所載的機制及條款支付。

持有人 沽出人
認購期權 以最後結算價值計算的人民幣支付 美元交付
認沽期權 美元交付 以最後結算價值計算的人民幣支付


最後結算日
合約月份的第三個星期三。如當日並不是香港營業日,最後結算日將為之後一個營業日


正式結算日 由香港財資市場公會在到期日上午 11 時 30 分左右公佈的美元兌人民幣(香港)即期匯率


持倉限額
每名交易所參與者就其本身賬戶而言,美元兌人民幣(香港)期貨、人民幣(香港)兌美元期貨和美元兌人民幣(香港)期權合約加總,以所有合約月份持倉合共對沖值8,000(長倉或短倉)為限;及

每名客戶而言,美元兌人民幣(香港)期貨、人民幣(香港)兌美元期貨和美元兌人民幣(香港)期權合約加總,以所有合約月份持倉合共對沖值8,000(長倉或短倉)為限

人民幣(香港)兌美元期貨合約和美元兌人民幣(香港)期貨合約的對沖值等值計算如下:

倉位 等值對沖值
一張短倉人民幣(香港)兌美元期貨合約 0.5張長倉美元兌人民幣(香港)期貨合約
一張長倉人民幣(香港)兌美元期貨合約 -0.5張長倉美元兌人民幣(香港)期貨合約


直至到期日(包括該日)的五個香港營業日內,現月美元兌人民幣(香港)期貨及現月美元兌人民幣(香港)期權持倉合共對沖值不可超過2,000(長倉或短倉)

大額未平倉合約 於任何一個系列,每名交易所參與者就其本身賬戶而言為500張未平倉合約;及
於任何一個系列,每名客戶為500張未平倉合約

最低波幅 人民幣0.0001元 (四個小數位)


交易費
(每張合約單邊計算)

期交所費用            人民幣8.00元
以上金額不時可予更改

徵費
(每張合約單邊計算)
投資者賠償徵費須按「條例」不時規定的收費率或金額繳付


微值交易 毋須繳付期交所費用,惟證監會徵費及投資者賠償徵費仍然適用


行使費用

本交易所將就每張行使的期權合約收取人民幣8元的費用。未獲行使期權合約當作到期無效而不會獲評估行使費用

 

佣 金 商 議